| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| ·选题的背景及现实意义 | 第12-18页 |
| ·选题的背景 | 第12-13页 |
| ·国际商业银行市场风险度量现状分析 | 第13-15页 |
| ·VaR方法产生的背景 | 第15-16页 |
| ·我国商业银行市场风险管理中应用VaR的必要性分析 | 第16-17页 |
| ·我国商业银行风险管理中应用VaR的可行性分析 | 第17-18页 |
| ·国内外VaR理论与实证研究综述 | 第18-20页 |
| ·国外研究现状 | 第18-19页 |
| ·国内研究现状 | 第19-20页 |
| ·本文的研究框架及创新之处 | 第20-22页 |
| 第2章 基于VaR的市场风险测度方法研究 | 第22-38页 |
| ·商业银行市场风险的识别 | 第22-24页 |
| ·市场风险特征与分类 | 第22页 |
| ·金融衍生产品交易下的市场风险 | 第22-24页 |
| ·市场风险管理的VaR方法原理 | 第24-31页 |
| ·VaR的定义 | 第24-26页 |
| ·VaR的核心思想 | 第26-27页 |
| ·VaR的基本原理 | 第27-31页 |
| ·商业银行市场风险的VaR计算方法 | 第31-33页 |
| ·RiskMetrics模型 | 第31-32页 |
| ·条件异方差(GARCH) | 第32-33页 |
| ·历史模拟法 | 第33页 |
| ·VaR模型的有效性检验 | 第33-34页 |
| ·VaR工具 | 第34-38页 |
| ·边际VaR | 第35-36页 |
| ·增量VaR | 第36-37页 |
| ·成分VaR | 第37-38页 |
| 第3章 VaR度量商业银行市场风险的实证研究 | 第38-54页 |
| ·VaR对商业银行汇率风险度量的实证分析 | 第38-48页 |
| ·历史模拟法计算 | 第38-40页 |
| ·GARCH(1,1)模型 | 第40-45页 |
| ·结果的检验 | 第45-48页 |
| ·VaR工具在我国商业银行汇率风险管理中的应用分析 | 第48-52页 |
| ·边际VaR | 第48-50页 |
| ·增量VaR | 第50-51页 |
| ·成分VaR | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 第4章 总结与政策建议 | 第54-57页 |
| ·论文总结与展望 | 第54-55页 |
| ·对商业银行市场风险管理的建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61页 |