| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 问题的提出与研究意义 | 第10-13页 |
| 1.3 研究内容与结构安排 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的主要贡献与创新 | 第14-15页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第15-22页 |
| 2.1 理论基础 | 第15-18页 |
| 2.1.1 有效市场假说 | 第15-16页 |
| 2.1.2 事件研究法 | 第16页 |
| 2.1.3 证券市场微观结构理论 | 第16-18页 |
| 2.1.4 订单流不平衡 | 第18页 |
| 2.2 文献综述 | 第18-22页 |
| 2.2.1 事故灾害相关研究 | 第18-19页 |
| 2.2.2 市场微观结构理论相关研究 | 第19-21页 |
| 2.2.3 订单流不平衡相关研究 | 第21-22页 |
| 第三章 基于低频数据的实证研究 | 第22-33页 |
| 3.1 研究假设 | 第22-23页 |
| 3.2 研究数据 | 第23-24页 |
| 3.3 研究方法 | 第24-25页 |
| 3.4 实证结果与分析 | 第25-32页 |
| 3.4.1 不同市场环境下事故灾害公告对上市公司股票的影响 | 第25-27页 |
| 3.4.2 不同性质事件公告对上市公司股票的影响 | 第27-29页 |
| 3.4.3 事故灾害公告对不同行业上市公司股票的影响 | 第29-30页 |
| 3.4.4 同等严重程度事件公告对不同规模上市公司股票的影响 | 第30-32页 |
| 3.5 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 基于高频数据的实证研究 | 第33-51页 |
| 4.1 研究数据 | 第33-34页 |
| 4.2 研究方法 | 第34-36页 |
| 4.2.1 收益率计算及研究方法 | 第34-35页 |
| 4.2.2 波动性指标选取及研究方法 | 第35-36页 |
| 4.3 高频数据实证结果与分析 | 第36-50页 |
| 4.3.1 生产安全事故公告的影响 | 第36-39页 |
| 4.3.2 自然灾害公告的影响 | 第39-43页 |
| 4.3.3 生产安全事故公告对制造业中不同生产企业的影响 | 第43-47页 |
| 4.3.4 自然灾害公告对不同行业的影响 | 第47-50页 |
| 4.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 第五章 个股日内(异常)收益率与订单流不平衡 | 第51-62页 |
| 5.1 样本数据 | 第51页 |
| 5.2 研究方法 | 第51-53页 |
| 5.3 实证结果 | 第53-61页 |
| 5.3.1 生产安全事故公告 | 第53-57页 |
| 5.3.2 自然灾害公告 | 第57-61页 |
| 5.4 本章小结 | 第61-62页 |
| 第六章 全文总结与展望 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 攻读硕士学位期间取得的成果 | 第69-70页 |
