在市道轮换框架下带跳的均值-方差投资组合模型

中文摘要	第3-4页
Abstract	第4页
第1章 绪论	第6-11页
1.1 研究背景及研究意义	第6-7页
1.2 文献综述	第7-9页
1.2.1 国外研究现状	第7-8页
1.2.2 国内研究现状	第8-9页
1.3 本文的主要工作	第9页
1.4 本文的创新之处	第9-11页
第2章 模型介绍及相关基本理论	第11-15页
2.1 Markov市道轮换相关理论	第11页
2.2 状态空间模型	第11-12页
2.3 重要定理、引理定义	第12-15页
第3章 市道轮换框架下的均值-方差投资组合	第15-32页
3.1 模型建立	第15-18页
3.2 分离原理	第18-19页
3.3 滤波与参数估计	第19-27页
3.4 最优策略	第27-32页
第4章 市道轮换框架下带跳的均值-方差投资组合	第32-43页
4.1 模型动态与投资组合选择问题	第32-34页
4.2 滤波与参数估计	第34-39页
4.3 最优策略	第39-43页
第5章 金融市场实证分析	第43-47页
5.1 数据选择与基本统计分析	第43-44页
5.2 实证分析	第44-47页
第6章 总结与展望	第47-48页
参考文献	第48-53页
附录	第53-67页
攻读硕士学位期间发表论文	第67-68页
致谢	第68页