基于GAS动态藤copula的国际指数组合风险收益分析
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-17页 |
| 1.1 问题的提出 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-13页 |
| 1.2.1 国外研究及发展动态 | 第8-10页 |
| 1.2.2 国内研究及发展动态 | 第10-12页 |
| 1.2.3 目前研究的评述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13页 |
| 1.4 论文结构安排 | 第13-14页 |
| 1.5 本文创新点 | 第14-15页 |
| 1.6 技术路线图 | 第15-17页 |
| 第2章 动态藤copula理论 | 第17-29页 |
| 2.1 copula函数 | 第17-18页 |
| 2.2 本文所使用的常用copula函数介绍 | 第18-20页 |
| 2.3 藤copula | 第20-23页 |
| 2.4 动态pair-copula模型 | 第23-24页 |
| 2.5 动态藤copula参数估计 | 第24-26页 |
| 2.6 随机模拟与模型检验 | 第26-29页 |
| 第3章 模拟与实证分析 | 第29-45页 |
| 3.1 动态pair-copula模拟实验 | 第29-31页 |
| 3.2 数据处理与统计描述 | 第31-33页 |
| 3.3 模型构建与参数估计 | 第33-40页 |
| 3.3.1 边缘分布模型 | 第33-35页 |
| 3.3.2 藤结构选择 | 第35-38页 |
| 3.3.3 pair-copula时变参数估计 | 第38-40页 |
| 3.4 模型仿真与VaR测度 | 第40-45页 |
| 第4章 总结与展望 | 第45-47页 |
| 4.1 总结 | 第45页 |
| 4.2 不足与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-53页 |
| 附录 | 第53-59页 |
| 附录A copula密度函数 | 第53页 |
| 附录B copulah函数 | 第53-54页 |
| 附录C copula逆h函数 | 第54页 |
| 附录D copula函数参数取值范围及转换函数 | 第54-55页 |
| 附录E Pair-copula模拟结果 | 第55-59页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第59页 |
