| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容和思路 | 第13页 |
| 1.4 论文的研究方法 | 第13-14页 |
| 1.5 论文的技术路线图 | 第14-15页 |
| 第2章 信用违约互换概述及贷款风险管理理论 | 第15-21页 |
| 2.1 信用违约互换的定义及交易结构 | 第15-17页 |
| 2.1.1 信用违约互换的定义 | 第15页 |
| 2.1.2 信用违约互换的交易结构和组成要素 | 第15-17页 |
| 2.2 信用违约互换的特性及基本功能 | 第17-19页 |
| 2.2.1 信用违约互换的特性 | 第17-18页 |
| 2.2.2 信用违约互换的功能 | 第18-19页 |
| 2.3 贷款风险管理的基本理论 | 第19-21页 |
| 2.3.1 信用风险的定义和主要来源 | 第19-20页 |
| 2.3.2 商业银行贷款信用风险管理基本理论 | 第20-21页 |
| 第3章 信用违约互换在美国发展的历程和启示 | 第21-29页 |
| 3.1 美国信用违约互换的发展历程分析 | 第21-24页 |
| 3.1.1 信用违约互换产生和初步的发展 | 第21-22页 |
| 3.1.2 信用违约互换的快速发展 | 第22-23页 |
| 3.1.3 信用违约互换市场的衰退和转向平稳发展 | 第23-24页 |
| 3.2 美国信用违约互换市场发展的特点 | 第24-26页 |
| 3.2.1 信用违约互换合约的标准化 | 第24-25页 |
| 3.2.2 成熟资产证券化市场提供了合适的契机 | 第25页 |
| 3.2.3 信用违约互换市场参与者多样化 | 第25-26页 |
| 3.3 美国信用违约互换业务同国内信用违约互换业务的比较 | 第26-27页 |
| 3.4 美国信用违约互换发展成功经验借鉴 | 第27-29页 |
| 第4章 兴业银行发展信用违约互换的环境分析 | 第29-43页 |
| 4.1 兴业银行的概况 | 第29页 |
| 4.2 兴业银行发展信用违约互换业务的内部环境 | 第29-40页 |
| 4.2.1 银行贷款资产分析 | 第30-32页 |
| 4.2.2 现有贷款风险管理方法 | 第32-35页 |
| 4.2.3 发展信用违约互换的必要性 | 第35-40页 |
| 4.3 兴业银行发展信用违约互换有利的外部环境 | 第40-41页 |
| 4.4 兴业银行发展信用违约的不利因素 | 第41-43页 |
| 第5章 兴业银行信用违约互换的应用研究 | 第43-65页 |
| 5.1 信用违约互换功能选择 | 第43页 |
| 5.2 信用违约互换业务发展阶段设置 | 第43-47页 |
| 5.3 信用违约互换业务交易结构的构造 | 第47-55页 |
| 5.3.1 构造标的资产 | 第47-49页 |
| 5.3.2 信用事件的界定 | 第49-50页 |
| 5.3.3 构造交易路线 | 第50-54页 |
| 5.3.4 结算方式的选择 | 第54-55页 |
| 5.4 兴业银行信用违约互换应用分析 | 第55-62页 |
| 5.4.1 贷款信用风险转移应用分析 | 第55-60页 |
| 5.4.2 信用违约互换对兴业银行资本充足率和流动性的运用分析 | 第60-62页 |
| 5.5 兴业银行信用违约互换业务的建议 | 第62-65页 |
| 第6章 结论和展望 | 第65-67页 |
| 6.1 结论 | 第65-66页 |
| 6.2 展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 个人简历 | 第70页 |