基于违约相依的信用资产证券化产品风险计量
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 图目录 | 第11-12页 |
| 表目录 | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-23页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第13-15页 |
| 第二节 文献综述 | 第15-21页 |
| 第三节 研究内容、结构与创新 | 第21-23页 |
| 第二章 信用衍生品简介 | 第23-30页 |
| 第一节 信用支持证券 | 第23-26页 |
| 第二节 国内外发展现状 | 第26-30页 |
| 第三章 信用风险量化模型 | 第30-40页 |
| 第一节 信用风险量化特殊性 | 第30-32页 |
| 第二节 现代商业信用风险量化模型 | 第32-34页 |
| 第三节 信用资产组合量化模型 | 第34-40页 |
| 第四章 CDO定价方法之Copula方法 | 第40-62页 |
| 第一节 Copula理论基础 | 第40-47页 |
| 第二节 相关性测度 | 第47-50页 |
| 第三节 违约强度与Copula方法搭建 | 第50-57页 |
| 第四节 因子Copula方法 | 第57-58页 |
| 第五节 无风险套利定价原理 | 第58-62页 |
| 第五章 CDO定价方法模拟 | 第62-70页 |
| 第一节 模拟基本假设 | 第62-63页 |
| 第二节 不同Copula函数的选取 | 第63-66页 |
| 第三节 违约强度过程 | 第66-67页 |
| 第四节 资产回收率 | 第67-70页 |
| 第六章 13“工元一期”信贷资产支持证券实证分析 | 第70-83页 |
| 第一节 信用触发机制 | 第71-72页 |
| 第二节 基础资产情况分析 | 第72-74页 |
| 第三节 定价过程 | 第74-83页 |
| 第七章 总结与展望 | 第83-86页 |
| 第一节 全文总结 | 第83-85页 |
| 第二节 不足与改进方向 | 第85-86页 |
| 参考文献 | 第86-90页 |
| 致谢 | 第90-91页 |
| 附录 | 第91-102页 |
