沪港通背景下中国内地股市与香港股市联动性研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 研究方法 | 第9页 |
| 1.3 主要内容 | 第9-10页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第10-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-20页 |
| 2.1 联动的定义 | 第11页 |
| 2.2 联动的原因 | 第11-14页 |
| 2.2.1 基本面因素引起的联动 | 第11-12页 |
| 2.2.2 行为因素引起的联动 | 第12-14页 |
| 2.3 股票联动效应的实证研究综述 | 第14-19页 |
| 2.3.1 国外研究综述 | 第14-15页 |
| 2.3.2 国内研究综述 | 第15-19页 |
| 2.4 对于现有文献的评价 | 第19-20页 |
| 第3章.沪港通与内地香港股市联动影响因素分析 | 第20-30页 |
| 3.1 沪港通制度 | 第20-21页 |
| 3.2 内地与香港股市概述 | 第21-24页 |
| 3.2.1 内地股市概述 | 第21-23页 |
| 3.2.2 香港股市概述 | 第23-24页 |
| 3.3 内地与香港股市经济联系 | 第24-28页 |
| 3.3.1 贸易联系 | 第24-26页 |
| 3.3.2 金融投资往来 | 第26-28页 |
| 3.4 内地企业在港上市分析 | 第28-30页 |
| 第4章 内地与香港股市联动性实证研究 | 第30-49页 |
| 4.1 计量研究方法与模型 | 第30-35页 |
| 4.1.1 平稳性单位根检验 | 第30-31页 |
| 4.1.2 协整检验 | 第31页 |
| 4.1.3 误差修正模型 | 第31-32页 |
| 4.1.4 VAR模型 | 第32-33页 |
| 4.1.5 格兰杰因果检验 | 第33页 |
| 4.1.6 脉冲响应与方差分解 | 第33-35页 |
| 4.2 样本数据的选择与处理 | 第35-36页 |
| 4.2.1 样本的选择与阶段划分 | 第35-36页 |
| 4.2.2 数据处理 | 第36页 |
| 4.3 平稳性检验 | 第36-37页 |
| 4.4 协整检验 | 第37-38页 |
| 4.5 误差修正模型 | 第38-39页 |
| 4.6 VAR模型 | 第39-41页 |
| 4.7 格兰杰因果检验 | 第41-42页 |
| 4.8 脉冲响应函数 | 第42-45页 |
| 4.9 方差分解 | 第45-49页 |
| 第5章 结论与建议 | 第49-53页 |
| 5.1 结论 | 第49-51页 |
| 5.2 启示与建议 | 第51-53页 |
| 5.2.1 对投资者的建议 | 第51页 |
| 5.2.2 对政策制定者的建议 | 第51-52页 |
| 5.2.3 进一步研究方向 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 在校期间科研情况 | 第57页 |
