模糊情况下最优保险策略研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-11页 |
| 1.3 本文主要研究内容及结构安排 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 保险策略及最优化求解分析 | 第13-21页 |
| 2.1 保险的基本概念和功能 | 第13-14页 |
| 2.1.1 保险的基本概念 | 第13页 |
| 2.1.2 保险的功能 | 第13-14页 |
| 2.1.3 保险的常见赔付结构形式及损失分布介绍 | 第14页 |
| 2.2 期望效用函理论 | 第14-17页 |
| 2.2.1 期望效用函数介绍 | 第15页 |
| 2.2.2 风险态度分类 | 第15-16页 |
| 2.2.3 风险态度度量 | 第16-17页 |
| 2.3 构造汉密尔顿方程求解极值问题 | 第17-20页 |
| 2.4 本章总结 | 第20-21页 |
| 第三章 模型构建及求解 | 第21-37页 |
| 3.1 非模糊情景下保险策略 | 第21-27页 |
| 3.1.1 最优赔付函数求解 | 第21-23页 |
| 3.1.2 最优免赔额求解 | 第23-27页 |
| 3.2 ELLSBERG悖论及模糊性问题的提出 | 第27-29页 |
| 3.2.1 埃尔斯伯格悖论 | 第27-28页 |
| 3.2.2 模糊性问题的提出 | 第28-29页 |
| 3.3 模糊情景下保险策略 | 第29-35页 |
| 3.3.1 KMM模型简介 | 第29页 |
| 3.3.2 模糊中性时求解 | 第29-31页 |
| 3.3.3 模糊情况下求解 | 第31-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-37页 |
| 第四章 总结与展望 | 第37-39页 |
| 4.1 主要结论 | 第37-38页 |
| 4.2 研究展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 在学期间的研究成果 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
