| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章：引言 | 第5-9页 |
| 1.1 选题背景和研究目的 | 第5-6页 |
| 1.2 研究思路和论文结构 | 第6-8页 |
| 1.3 本文的创新和不足 | 第8-9页 |
| 第二章：文献综述 | 第9-13页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第9-10页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第10-13页 |
| 第三章：股指期货概述 | 第13-23页 |
| 3.1 股指期货简介 | 第13-15页 |
| 3.2 股指期货的发展状况 | 第15页 |
| 3.3 股指期货对现货市场的积极影响和消极影响 | 第15-18页 |
| 3.4 沪深300股指期货简介 | 第18-23页 |
| 第四章：沪深300股指期货推出对股市波动率影响的实证研究 | 第23-48页 |
| 4.1 沪深300股指期货对沪深300指数现货波动率影响的定性描述 | 第23-26页 |
| 4.1.1 沪深300股指期货与沪深300指数日收盘价的相关关系 | 第23-24页 |
| 4.1.2 沪深300股指期货与沪深300指数日收益率的统计性描述 | 第24-26页 |
| 4.2 沪深300股指期货推出对股市波动率影响的实证分析 | 第26-48页 |
| 4.2.1 GARCH时间序列模型 | 第26-35页 |
| 4.2.2 面板数据模型(Hsiao,2011) | 第35-48页 |
| 第五章：结论 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
