| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.1 VaR 理论研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 COPULA 理论研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 黄金和石油风险研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容和研究思路 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第16-17页 |
| 第二章 黄金和石油收益率的边缘分布模型 | 第17-26页 |
| 2.1 黄金和石油价格序列分析 | 第17-19页 |
| 2.1.1 黄金和石油价格序列总体特征 | 第17-18页 |
| 2.1.2 黄金和石油价格序列的影响因素分析 | 第18-19页 |
| 2.2 黄金和石油收益率序列特征 | 第19-21页 |
| 2.2.1 黄金和石油收益率序列特征 | 第19-20页 |
| 2.2.2 黄金和石油收益率序列检验分析 | 第20-21页 |
| 2.3 黄金和石油的 GARCH 函数拟合结果 | 第21-25页 |
| 2.3.1 GARCH 模型的估计 | 第21-23页 |
| 2.3.2 GARCH 模型的选择 | 第23-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 基于 GARCH-VaR 模型的黄金和石油风险分析 | 第26-36页 |
| 3.1 黄金和石油收益率的 VaR 值计算 | 第26-29页 |
| 3.1.1 正态参数法 | 第26-28页 |
| 3.1.2 GARCH 参数法 | 第28-29页 |
| 3.2 黄金和石油收益率风险的准确性检验 | 第29-33页 |
| 3.2.1 VaR 的准确性检验 | 第29-32页 |
| 3.2.2 VaR 的损失函数检验 | 第32-33页 |
| 3.3 黄金和石油收益率风险的定量分析 | 第33-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 基于 Copula 理论的黄金和石油投资组合风险分析 | 第36-50页 |
| 4.1 COPULA 理论介绍 | 第36-42页 |
| 4.1.1 COPULA 函数的定义和性质 | 第36-38页 |
| 4.1.2 COPULA 函数的分类和特征 | 第38-42页 |
| 4.2 黄金和石油投资组合的联合分布函数构建 | 第42-46页 |
| 4.2.1 黄金和石油投资组合的相关系数 | 第42-43页 |
| 4.2.2 黄金和石油收益率的边缘分布 | 第43-44页 |
| 4.2.3 黄金和石油投资组合的 COPULA 函数参数估计 | 第44-45页 |
| 4.2.4 黄金和石油投资组合的 COPULA 函数选取 | 第45-46页 |
| 4.3 黄金和石油投资组合风险的分析 | 第46-49页 |
| 4.3.1 黄金和石油投资组合的风险价值计算 | 第46-49页 |
| 4.3.2 黄金和石油投资组合的风险价值分析 | 第49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 结论 | 第50-53页 |
| 5.1 总结和不足 | 第50-51页 |
| 5.2 建议和展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
