| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第13页 |
| 1.4 本文的主要工作与不足 | 第13-15页 |
| 2 银行信贷与股票市场价格关联性的理论分析 | 第15-26页 |
| 2.1 相关概念阐述 | 第15-16页 |
| 2.1.1 股票价格 | 第15页 |
| 2.1.2 股票价格形成机制 | 第15-16页 |
| 2.1.3 银行信贷 | 第16页 |
| 2.2 银行信贷和股票市场价格关系的理论分析 | 第16-20页 |
| 2.2.1 货币政策与股票市场相互作用的理论 | 第16-18页 |
| 2.2.2 银行信贷影响货币供应量 | 第18-19页 |
| 2.2.3 银行信贷对股票价格的影响机制 | 第19-20页 |
| 2.3 基于金融中介理论的分析 | 第20-23页 |
| 2.3.1 流动性和风险控制 | 第21-22页 |
| 2.3.2 信息不对称与公司治理 | 第22-23页 |
| 2.4 基于行为金融学的解释 | 第23-26页 |
| 2.4.1 自信的偏差 | 第23页 |
| 2.4.2 从众行为 | 第23-24页 |
| 2.4.3 对货币供应影响股票价格机制的解释 | 第24页 |
| 2.4.4 基于投资者行为机制视角的分析 | 第24-26页 |
| 3 银行信贷与股票市场价格关系的实证研究 | 第26-38页 |
| 3.1 实证模型的阐述 | 第26-28页 |
| 3.1.1 向量自回归 | 第26页 |
| 3.1.2 方差分解 | 第26-27页 |
| 3.1.3 VAR 模型简单评述及在本文的应用说明 | 第27-28页 |
| 3.2 变量的选取与定义 | 第28-30页 |
| 3.2.1 变量的选取 | 第28-29页 |
| 3.2.2 实证过程及方法说明 | 第29-30页 |
| 3.3 实证结果分析 | 第30-38页 |
| 3.3.1 平稳性和协整关系检验 | 第30-32页 |
| 3.3.2 Granger 因果关系检验 | 第32-33页 |
| 3.3.3 VAR 模型的建立 | 第33-34页 |
| 3.3.4 脉冲响应函数 | 第34-35页 |
| 3.3.5 方差分解 | 第35-38页 |
| 4 主要结论与政策建议 | 第38-41页 |
| 4.1 主要结论 | 第38页 |
| 4.2 政策建议 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录 | 第45页 |
| 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第45页 |