我国商业银行信贷资产证券化动因研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-20页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第17-19页 |
| 1.2.3 文献综述总结 | 第19-20页 |
| 1.3 论文的主要内容及创新点 | 第20-23页 |
| 1.3.1 主要内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21页 |
| 1.3.3 创新之处 | 第21-23页 |
| 第2章 信贷资产证券化动因的理论分析 | 第23-39页 |
| 2.1 信贷资产证券化理论动因 | 第23-29页 |
| 2.1.1 流动性管理假说 | 第23-25页 |
| 2.1.2 监管资本套利假说 | 第25-26页 |
| 2.1.3 风险管理假说 | 第26-28页 |
| 2.1.4 改善财务状况假说 | 第28-29页 |
| 2.2 我国商业银行信贷资产证券化的动因 | 第29-36页 |
| 2.2.1 流动性风险管理需求 | 第29-31页 |
| 2.2.2 监管资本套利需求 | 第31-32页 |
| 2.2.3 信用风险管理的需求 | 第32-34页 |
| 2.2.4 改善财务状况的需求 | 第34-36页 |
| 2.3 商业银行信贷资产证券化动因的决定变量 | 第36-39页 |
| 2.3.1 流动性管理动因的决定变量 | 第36-37页 |
| 2.3.2 监管资本套利动因的决定变量 | 第37-38页 |
| 2.3.3 信用风险管理动因的决定变量 | 第38页 |
| 2.3.4 改善财务状况动因的决定变量 | 第38-39页 |
| 第3章 实证模型和变量选取 | 第39-46页 |
| 3.1 模型的建立 | 第39-41页 |
| 3.1.1 logistic模型介绍 | 第39-40页 |
| 3.1.2 方程式的建立 | 第40-41页 |
| 3.2 解释变量的选取 | 第41-44页 |
| 3.2.1 流动性管理需求的代理变量 | 第41-42页 |
| 3.2.2 监管资本套利需求的代理变量 | 第42页 |
| 3.2.3 信用风险管理需求的代理变量 | 第42-43页 |
| 3.2.4 改善经营状况的代理变量 | 第43-44页 |
| 3.3 控制变量与被解释变量 | 第44-46页 |
| 第4章 银行信贷资产证券化动因的实证 | 第46-55页 |
| 4.1 描述性分析 | 第46-50页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第46页 |
| 4.1.2 描述性统计 | 第46-50页 |
| 4.2 实证过程及结果 | 第50-53页 |
| 4.2.1 自变量的相关性分析 | 第50页 |
| 4.2.2 分组回归分析 | 第50-51页 |
| 4.2.3 实证结果 | 第51-53页 |
| 4.3 稳健性检验 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 攻读硕士学位期间的科研成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
