| 摘要 | 第2-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第14-24页 |
| 1.1 问题提出 | 第14-18页 |
| 1.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容与结构安排 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第20-22页 |
| 1.4 论文创新与不足 | 第22-24页 |
| 2 理论与文献述评 | 第24-44页 |
| 2.1 金融脱媒的相关研究 | 第24-30页 |
| 2.1.1 金融脱媒的内涵界定 | 第24-26页 |
| 2.1.2 金融脱媒的成因分析 | 第26-27页 |
| 2.1.3 金融脱媒的测度研究 | 第27-29页 |
| 2.1.4 金融脱媒的影响分析 | 第29-30页 |
| 2.2 货币政策传导机制:理论框架与研究进展 | 第30-40页 |
| 2.2.1 价格型工具—利率传导机制 | 第32-35页 |
| 2.2.2 数量型工具—信贷传导机制 | 第35-37页 |
| 2.2.3 货币政策传导机制的研究进展 | 第37-40页 |
| 2.3 金融脱媒对货币政策传导机制的影响研究 | 第40-42页 |
| 2.4 本章小结 | 第42-44页 |
| 3 我国金融脱媒:现实、成因与测度 | 第44-62页 |
| 3.1 我国金融脱媒的出现与发展 | 第44-49页 |
| 3.1.1 融资的脱媒化 | 第44-46页 |
| 3.1.2 资金供给的脱媒化 | 第46-47页 |
| 3.1.3 影子银行的发展加速了金融脱媒化 | 第47-49页 |
| 3.2 我国金融脱媒的成因 | 第49-52页 |
| 3.3 金融脱媒的测度 | 第52-61页 |
| 3.3.1 金融脱媒测度方法选择 | 第52-56页 |
| 3.3.2 金融脱媒指数状态转移特征识别 | 第56-61页 |
| 3.4 本章小结 | 第61-62页 |
| 4 金融脱媒与货币政策传导:利率渠道与信贷渠道 | 第62-81页 |
| 4.1 金融脱媒对货币政策利率传导影响的实证检验 | 第62-69页 |
| 4.1.1 金融脱媒对货币政策利率传导的作用机理 | 第62-63页 |
| 4.1.2 货币政策利率传导机制中金融脱媒因子的纳入 | 第63-64页 |
| 4.1.3 样本及变量说明 | 第64-65页 |
| 4.1.4 模型估计与检验 | 第65-69页 |
| 4.2 金融脱媒对货币政策信贷传导渠道影响的实证检验 | 第69-77页 |
| 4.2.1 金融脱媒影响货币政策信贷传导的作用机理 | 第69-70页 |
| 4.2.2 金融脱媒与货币政策信贷传导关系检验的实证设计 | 第70-71页 |
| 4.2.3 样本及变量说明 | 第71页 |
| 4.2.4 不同状态下货币供应量—信贷的动态响应差异分析 | 第71-74页 |
| 4.2.5 不同状态下投资—信贷的动态响应差异分析 | 第74-77页 |
| 4.3 金融脱媒对货币政策信贷传导的整体影响分析 | 第77-80页 |
| 4.4 本章小结 | 第80-81页 |
| 5 金融脱媒对货币政策传导的非线性影响分析 | 第81-100页 |
| 5.1 金融脱媒对货币政策传导有效性的影响机理 | 第81-86页 |
| 5.1.1 金融脱媒降低了传统货币政策工具的效力 | 第81-82页 |
| 5.1.2 金融脱媒影响了货币信号的实际传导 | 第82-84页 |
| 5.1.3 金融脱媒导致了货币政策间接传导机制的凸显 | 第84-86页 |
| 5.1.4 金融脱媒直接作用于最终货币目标 | 第86页 |
| 5.2 一个修正的新凯恩斯NK-SVAR模型 | 第86-91页 |
| 5.3 NK方程组的STVAR模型构建 | 第91-99页 |
| 5.3.1 平滑转换向量自回归模型(STVAR)简介 | 第91-92页 |
| 5.3.2 金融脱媒对货币政策传导渠道影响的NK-STVAR模型分析 | 第92-99页 |
| 5.4 本章小结 | 第99-100页 |
| 6 结论与政策建议 | 第100-104页 |
| 6.1 本文结论 | 第100-101页 |
| 6.2 政策建议 | 第101-104页 |
| 6.2.1 加速货币政策调控模式的转型 | 第101-102页 |
| 6.2.2 提升货币政策工具使用效率 | 第102-104页 |
| 在学期间发表的科研成果 | 第104-105页 |
| 参考文献 | 第105-115页 |
| 后记 | 第115-116页 |
