| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及问题提出 | 第9-11页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容、方法与技术路线 | 第12-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12页 |
| 1.3.2 主要研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第13-15页 |
| 1.4 主要创新点 | 第15-17页 |
| 2 理论基础与文献综述 | 第17-31页 |
| 2.1 理论基础 | 第17-22页 |
| 2.1.1 理性泡沫理论 | 第17-19页 |
| 2.1.2 非理性投机泡沫理论 | 第19-20页 |
| 2.1.3 资本配置效率研究的理论基础 | 第20-21页 |
| 2.1.4 股票市场与资本配置效率 | 第21-22页 |
| 2.2 文献综述 | 第22-28页 |
| 2.2.1 股市泡沫的成因 | 第22-24页 |
| 2.2.2 资本配置效率相关研究 | 第24-26页 |
| 2.2.3 股市泡沫对资本配置效率的作用和影响研究 | 第26-28页 |
| 2.3 小结 | 第28-31页 |
| 3 股市泡沫对资本配置效率影响的理论分析 | 第31-39页 |
| 3.1 股市泡沫的理论分析 | 第31-33页 |
| 3.1.1 股市泡沫的界定 | 第31页 |
| 3.1.2 股市泡沫的形成机理 | 第31-33页 |
| 3.2 资本配置效率的理论分析 | 第33-35页 |
| 3.2.1 资本配置效率的界定 | 第33页 |
| 3.2.2 资本配置效率的金融影响因素 | 第33-35页 |
| 3.3 股市泡沫影响企业资本配置效率的机理分析 | 第35-37页 |
| 3.4 研究假设 | 第37-39页 |
| 4 我国股市泡沫和上市企业资本配置效率的现实考察 | 第39-51页 |
| 4.1 我国股票市场及泡沫的形成和测度 | 第39-44页 |
| 4.1.1 我国股票市场基本状况 | 第39-40页 |
| 4.1.2 我国股市泡沫形成过程分析 | 第40-41页 |
| 4.1.3 股市泡沫的测度指标 | 第41-42页 |
| 4.1.4 我国股市泡沫的测度 | 第42-44页 |
| 4.2 我国上市企业的资本配置效率的测度和分析 | 第44-49页 |
| 4.2.1 资本配置效率的测度模型：Wurgler(2000)模型及改进 | 第44-46页 |
| 4.2.2 我国上市企业资本配置效率的测度 | 第46-49页 |
| 4.4 小结 | 第49-51页 |
| 5 股市泡沫对企业资本配置效率的实证研究 | 第51-61页 |
| 5.1 研究区间、样本选择与数据来源 | 第51页 |
| 5.2 实证检验模型及变量选择 | 第51-53页 |
| 5.3 变量的描述性统计 | 第53页 |
| 5.4 股市泡沫与企业资本配置效率检验结果及分析 | 第53-57页 |
| 5.4.1 理性泡沫区间的回归结果 | 第53-55页 |
| 5.4.2 非理性投机泡沫区间的回归结果 | 第55-56页 |
| 5.4.3 非泡沫周期的回归结果 | 第56-57页 |
| 5.5 各回归区间的泡沫对企业资本配置效率的影响比较 | 第57-58页 |
| 5.6 稳健性检验 | 第58-59页 |
| 5.7 小结 | 第59-61页 |
| 6 结论及政策建议 | 第61-65页 |
| 6.1 研究结论 | 第61-62页 |
| 6.2 政策建议 | 第62-63页 |
| 6.3 研究展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-73页 |
| 附录 | 第73-75页 |
| 攻读学位期间的科研成果 | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
