| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第11-16页 |
| 第三节 研究思路与框架 | 第16-17页 |
| 第四节 本文创新与不足 | 第17-18页 |
| 第二章 银行系统性风险的理论分析 | 第18-24页 |
| 第一节 银行系统性风险的成因理论 | 第18-21页 |
| 第二节 银行系统性风险的演进机制 | 第21-24页 |
| 第三章 银行系统性风险的测度方法选择 | 第24-30页 |
| 第一节 银行系统性风险的测度方法 | 第24-27页 |
| 第二节 CoVaR相关理论概述 | 第27-29页 |
| 第三节 分位数回归方法介绍 | 第29-30页 |
| 第四章 基于CoVaR模型的上市银行系统性风险测度 | 第30-45页 |
| 第一节 样本选取、数据来源及处理 | 第30-31页 |
| 第二节 银行系统性风险测度 | 第31-40页 |
| 第三节 银行系统性风险的影响因素分析 | 第40-43页 |
| 第四节 本章小结 | 第43-45页 |
| 第五章 本文结论与政策建议 | 第45-48页 |
| 第一节 本文结论 | 第45-46页 |
| 第二节 政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 附录 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |