| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第8-10页 |
| 1.2 论文研究方法与研究重点 | 第10-11页 |
| 1.3 论文结构安排及主要内容 | 第11-12页 |
| 第2章 利率期限结构理论与国债期货相关研究的文献综述 | 第12-16页 |
| 2.1 利率期限结构理论文献综述 | 第12-14页 |
| 2.2 国债期货相关研究的文献综述 | 第14-16页 |
| 第3章 利率期限结构与国债期货定价的基础理论与模型 | 第16-23页 |
| 3.1 利率期限结构的基础理论与模型 | 第16-21页 |
| 3.1.1 单因素均衡模型 | 第16-19页 |
| 3.1.2 多因素均衡模型 | 第19-21页 |
| 3.2 国债期货定价理论与模型 | 第21-23页 |
| 3.2.1 最便宜可交割债券 | 第21-22页 |
| 3.2.2 转换因子 | 第22-23页 |
| 第4章 FONG-VASICEK 模型在国债期货定价中的应用 | 第23-37页 |
| 4.1 数据描述与数据处理 | 第23-24页 |
| 4.2 Fong-Vasicek 模型的参数估计 | 第24-33页 |
| 4.2.1 卡尔曼滤波待估计参数初始值的确定 | 第25-31页 |
| 4.2.2 卡尔曼滤波估计结果 | 第31-33页 |
| 4.3 利率期限结构在国债期货定价中的应用 | 第33-36页 |
| 4.3.1 利率期限结构是国债定价的标准 | 第33-34页 |
| 4.3.2 利率期限结构是国债期货定价的标准 | 第34-36页 |
| 4.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 结论 | 第37-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 作者攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
