| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.3 国内外研究文献评述 | 第13-14页 |
| 1.3 本文的分析框架 | 第14-15页 |
| 2 物价波动相关理论及影响因素分析 | 第15-22页 |
| 2.1 物价波动相关理论 | 第15-19页 |
| 2.1.1 通货膨胀与通货紧缩的定义 | 第15页 |
| 2.1.2. 货币主义的物价理论概述 | 第15-17页 |
| 2.1.3 新凯恩斯主义的物价理论概述 | 第17-19页 |
| 2.2 我国物价波动的影响因素分析 | 第19-21页 |
| 2.2.1 货币因素 | 第19页 |
| 2.2.2 需求因素 | 第19-20页 |
| 2.2.3 经济周期 | 第20页 |
| 2.2.4 国际间传导机制 | 第20-21页 |
| 2.2.5 过度投机 | 第21页 |
| 2.2.6 自然灾害 | 第21页 |
| 2.3 本章小结 | 第21-22页 |
| 3 我国物价波动影响因素变量的选择与处理 | 第22-33页 |
| 3.1 指标选取 | 第22-30页 |
| 3.1.1 物价指数的选取 | 第22-24页 |
| 3.1.2 产出缺口(GAP)的计算 | 第24-25页 |
| 3.1.3 实际有效汇率(REER)的处理 | 第25-27页 |
| 3.1.4 实际利率(R)的选取 | 第27-28页 |
| 3.1.5 货币供应量(M2)的处理 | 第28页 |
| 3.1.6 对外贸易依存度(TB)的处理 | 第28-30页 |
| 3.2 数据检验 | 第30-32页 |
| 3.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 4 基于最终价格增长率建立SVAR模型及其分析 | 第33-44页 |
| 4.1 SVAR方法介绍 | 第33-34页 |
| 4.2 构建最终价格增长率的SVAR模型 | 第34-39页 |
| 4.2.1 模型的识别 | 第34-37页 |
| 4.2.2 滞后期的选择 | 第37-38页 |
| 4.2.3 模型稳定性检验 | 第38-39页 |
| 4.3 脉冲响应函数分析 | 第39-42页 |
| 4.4 方差分解 | 第42-43页 |
| 4.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 5 基于中间价格增长率构建SVAR模型及其分析 | 第44-52页 |
| 5.1 构建中间价格增长率的SVAR模型 | 第44-46页 |
| 5.1.1 模型的识别 | 第44-45页 |
| 5.1.2 滞后期选择 | 第45-46页 |
| 5.1.3 模型稳定性检验 | 第46页 |
| 5.2 脉冲响应函数分析 | 第46-50页 |
| 5.2.1. 中间价格的脉冲响应函数分析 | 第46-48页 |
| 5.2.2 中间价格与最终价格脉冲响应函数比较分析 | 第48-50页 |
| 5.3 方差分解 | 第50-51页 |
| 5.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 6 结论和政策建议 | 第52-56页 |
| 6.1 本文结论 | 第52-53页 |
| 6.2 本文的政策建议 | 第53-54页 |
| 6.3 本文的创新之处 | 第54-55页 |
| 6.4 本文不足与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |