并行计算在金融风险度量中的应用研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 计算金融的兴起及其重要意义 | 第8-9页 |
| 1.2 计算金融的支柱——高性能计算 | 第9-11页 |
| 1.3 金融风险度量 | 第11-13页 |
| 1.4 研究目的和内容 | 第13-15页 |
| 1.4.1 研究目的 | 第13-14页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.5 本文的主要创新点 | 第15页 |
| 1.6 本文的章节安排 | 第15-17页 |
| 第2章 并行计算技术 | 第17-28页 |
| 2.1 并行计算简介 | 第17-20页 |
| 2.2 并行计算环境 | 第20页 |
| 2.3 并行计算性能 | 第20-22页 |
| 2.4 高性能计算 | 第22-25页 |
| 2.4.1 发展中的中国高性能计算 | 第22-23页 |
| 2.4.2 GPU | 第23页 |
| 2.4.3 云计算 | 第23-25页 |
| 2.5 高性能计算及其在金融领域中的应用 | 第25-27页 |
| 2.6 小结 | 第27-28页 |
| 第3章 金融风险度量 | 第28-37页 |
| 3.1 国内外的研究现状 | 第28-30页 |
| 3.2 金融风险概述 | 第30页 |
| 3.3 金融风险度量方法 | 第30-31页 |
| 3.4 金融市场 VaR 风险度量分析 | 第31-36页 |
| 3.4.1 VaR 模型的基本概念 | 第31页 |
| 3.4.2 VaR 的基本计算原理 | 第31页 |
| 3.4.3 VaR 的计算方法研究 | 第31-35页 |
| 3.4.4 VaR 模型的事后检验 | 第35页 |
| 3.4.5 VaR 方法评价 | 第35-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 并行蒙特卡罗方法 | 第37-43页 |
| 4.1 引言 | 第37-38页 |
| 4.2 蒙特卡罗方法基本原理 | 第38-39页 |
| 4.3 并行蒙特卡罗方法基本原理 | 第39-41页 |
| 4.3.1 蒙特卡罗方法的并行计算研究 | 第39-40页 |
| 4.3.2 蒙特卡罗方法的并行算法的基本原理 | 第40-41页 |
| 4.4 并行蒙特卡罗模型 | 第41-42页 |
| 4.5 小结 | 第42-43页 |
| 第5章 并行计算在金融风险度量中的实例应用 | 第43-51页 |
| 5.1 沪深 300 指数 | 第43页 |
| 5.2 股票市场数据的基本分析 | 第43-45页 |
| 5.2.1 数据的选取 | 第43页 |
| 5.2.2 收益率的计算 | 第43-44页 |
| 5.2.3 基本特征分析 | 第44-45页 |
| 5.3 计算实现 | 第45-47页 |
| 5.3.1 实验环境 | 第45页 |
| 5.3.2 数值计算性能分析 | 第45-47页 |
| 5.4 VaR 模型绩效评估 | 第47-50页 |
| 5.4.1 风险评价 | 第47-49页 |
| 5.4.2 模型评价 | 第49-50页 |
| 5.5 小结 | 第50-51页 |
| 第6章 总结与展望 | 第51-53页 |
| 6.1 总结 | 第51-52页 |
| 6.2 展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
| 作者简历 | 第58-59页 |
