| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 研究思路及主要内容 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-16页 |
| 1.3.2 主要研究内容 | 第16页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 主要贡献 | 第17-18页 |
| 第二章 财务风险相关理论 | 第18-24页 |
| 2.1 财务风险相关概念和理论 | 第18-21页 |
| 2.1.1 财务风险的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 财务风险相关基础理论 | 第18-19页 |
| 2.1.3 财务风险的评估方法 | 第19-21页 |
| 2.2 度量法的风险价值VaR | 第21-24页 |
| 2.2.1 VaR概述 | 第21-22页 |
| 2.2.2 VaR的三种计算方法 | 第22-24页 |
| 第三章 创业板发展及IT上市公司的财务风险 | 第24-31页 |
| 3.1 创业板市场概念及特征 | 第24-28页 |
| 3.1.1 创业板市场的概念 | 第24页 |
| 3.1.2 创业板市场的特征 | 第24-25页 |
| 3.1.3 创业板与主板市场的区别 | 第25-26页 |
| 3.1.4 我国创业板发展现状 | 第26-28页 |
| 3.2 创业板IT行业上市公司风险特征及分类 | 第28-31页 |
| 3.2.1 IT业上市公司发展现状 | 第28页 |
| 3.2.2 IT业上市公司基本特征 | 第28-29页 |
| 3.2.3 影响创业板IT行业上市公司财务风险的因素 | 第29-30页 |
| 3.2.4 引入VaR的必要性 | 第30-31页 |
| 第四章 创业板IT行业上市公司财务风险评估指标设计 | 第31-40页 |
| 4.1 样本选取和数据来源 | 第31页 |
| 4.2 创业板IT行业风险指标选取原则 | 第31-32页 |
| 4.3 因子分析法指标的选择 | 第32-37页 |
| 4.4 指标的计算 | 第37-40页 |
| 第五章 实证分析 | 第40-62页 |
| 5.1 模型介绍 | 第40-41页 |
| 5.1.1 因子分析的概念和数学模型 | 第40页 |
| 5.1.2 因子分析的计算步骤 | 第40-41页 |
| 5.2 因子分析过程及结果分析 | 第41-56页 |
| 5.2.1 未融入VaR的IT业上市公司财务风险度量 | 第41-48页 |
| 5.2.2 融入VaR的IT业上市公司财务风险度量 | 第48-55页 |
| 5.2.3 融入VaR的财务风险评价有效性分析 | 第55-56页 |
| 5.3 模型的应用 | 第56-62页 |
| 5.3.1 应用分析 | 第56-59页 |
| 5.3.2 创业板IT业上市公司财务风险评估结论 | 第59-60页 |
| 5.3.3 防范风险的措施与建议 | 第60-62页 |
| 第六章 结语 | 第62-63页 |
| 6.1 总结 | 第62页 |
| 6.2 研究展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 附录A 未融入VaR因子分析得分排名 | 第65-69页 |
| 附录B 融入VaR因子分析得分排名 | 第69-73页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
