| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第15-33页 |
| 2.1 文献综述 | 第15-19页 |
| 2.1.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
| 2.1.2 国内研究现状 | 第16-19页 |
| 2.2 相关理论 | 第19-25页 |
| 2.2.1 可转债的定义 | 第19-20页 |
| 2.2.2 可转债要素 | 第20-21页 |
| 2.2.3 影响可转债价值的因素 | 第21-22页 |
| 2.2.4 可转债与其他融资方式的区别 | 第22-25页 |
| 2.3 期权定价模型概述 | 第25-31页 |
| 2.3.1 蒙特卡洛模拟法 | 第25-26页 |
| 2.3.2 有限差分法 | 第26-27页 |
| 2.3.3 Black-Scholes期权定价模型 | 第27-29页 |
| 2.3.4 二叉树模型 | 第29-31页 |
| 2.4 四种定价模型对比分析 | 第31-33页 |
| 第3章 徐工转债发行背景分析 | 第33-38页 |
| 3.1 徐工转债概述 | 第33-37页 |
| 3.1.1 徐工转债的发行要素 | 第33-34页 |
| 3.1.2 徐工转债的发行情况 | 第34-35页 |
| 3.1.3 徐工转债的市场表现 | 第35-37页 |
| 3.2 徐工转债的发行定价问题 | 第37-38页 |
| 第4章 徐工转债发行定价分析 | 第38-48页 |
| 4.1 发行定价方法简介 | 第38-39页 |
| 4.2 徐工转债发行定价的B-S模型法 | 第39-40页 |
| 4.3 徐工转债发行定价的二叉树模型法 | 第40-44页 |
| 4.4 徐工转债发行定价的蒙特卡洛模拟法 | 第44-45页 |
| 4.5 三种发行定价总结及分析 | 第45-46页 |
| 4.6 本文启示 | 第46-48页 |
| 第5章 结论与后续研究建议 | 第48-51页 |
| 5.1 小结 | 第48-49页 |
| 5.2 后续研究建议 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-58页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第58页 |