| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 本文内容 | 第13页 |
| 1.4 本文创新点 | 第13-14页 |
| 2 预备知识 | 第14-22页 |
| 2.1 经济资本的定义 | 第14-15页 |
| 2.2 经济资本配置的内涵 | 第15-16页 |
| 2.3 经济资本配置的基本原则 | 第16-18页 |
| 2.4 商业银行经济资本配置的基本方法—RAROC方法 | 第18-19页 |
| 2.5 商业银行的经济资本配置过程 | 第19-22页 |
| 2.5.1 总行为各分行下达经济资本限额 | 第19-20页 |
| 2.5.2 分行为各业务下达经济资本限额 | 第20页 |
| 2.5.3 事后调整 | 第20-22页 |
| 3 基于凸性原理的经济资本配置 | 第22-39页 |
| 3.1 凸性原理的提出 | 第22-23页 |
| 3.2 基于凸性原理的Euler值—风险贡献的计量 | 第23-25页 |
| 3.2.1 Euler值的计算方法 | 第23-24页 |
| 3.2.2 Euler值—凸性原理的相容性 | 第24-25页 |
| 3.3 经济资本优化配置模型的构建 | 第25-37页 |
| 3.3.1 目标函数的设置 | 第25-26页 |
| 3.3.2 约束条件的构成 | 第26-28页 |
| 3.3.3 经济资本优化模型的构建 | 第28-29页 |
| 3.3.4 经济资本优化模型的求解 | 第29-37页 |
| 3.4 基于凸性原理的商业银行经济资本配置步骤 | 第37-39页 |
| 4 实证分析 | 第39-45页 |
| 4.1 样本数据的选取 | 第39页 |
| 4.2 Euler值的计算 | 第39-40页 |
| 4.3 经济资本的配置量 | 第40-42页 |
| 4.4 实证结果的分析 | 第42-45页 |
| 4.4.1 基于凸性原理的经济资本配置结果分析 | 第42-43页 |
| 4.4.2 基于凸性与一致性原理的经济资本配置的结果比较 | 第43-44页 |
| 4.4.3 简短的结语 | 第44-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-48页 |
