| 中文摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.3 研究方法与论文框架 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.2 论文框架 | 第17-18页 |
| 1.4 创新与不足 | 第18-20页 |
| 第二章 商业银行存款保险定价理论与实践 | 第20-31页 |
| 2.1 存款保险费率制度概述 | 第20-21页 |
| 2.2 存款保险定价理论 | 第21-24页 |
| 2.2.1 Merton期权定价模型 | 第21-23页 |
| 2.2.2 期望损失定价模型 | 第23-24页 |
| 2.3 存款保险定价实践 | 第24-31页 |
| 2.3.1 美国存款保险费率 | 第24-26页 |
| 2.3.2 加拿大存款保险费率 | 第26页 |
| 2.3.3 台湾地区存款保险费率 | 第26-27页 |
| 2.3.4 日本存款保险费率 | 第27-31页 |
| 第三章 商业银行资产损失分布的存款保险费率厘定模型 | 第31-49页 |
| 3.1 银行资产损失与存款损失的关系 | 第31-32页 |
| 3.2 银行资产损失分布特征及其拟合 | 第32-35页 |
| 3.3 银行资产损失分布的保费定价模型 | 第35-37页 |
| 3.3.1 定价模型推导 | 第35-36页 |
| 3.3.2 模型参数估计 | 第36-37页 |
| 3.4 引入负债结构的银行资产损失分布的保费厘定模型 | 第37-49页 |
| 3.4.1 商业银行负债结构对存款保险定价的影响 | 第37-43页 |
| 3.4.2 引入负债结构的存款保险定价模型推导及参数估计 | 第43-49页 |
| 第四章 我国商业银行存款保险费率测算 | 第49-59页 |
| 4.1 我国商业银行负债结构发展趋势 | 第49-52页 |
| 4.2 我国商业银行存款保险费率测算 | 第52-59页 |
| 4.2.1 我国商业银行负债项与债务结构 | 第52-55页 |
| 4.2.2 我国十二家商业银行存款保险费率测算 | 第55-59页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第59-61页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第59页 |
| 5.2 政策建议 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
