| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12页 |
| 1.2.3 创新之处 | 第12页 |
| 1.2.4 不足之处 | 第12-13页 |
| 1.2.5 研究技术路线图 | 第13-14页 |
| 第二章 国内外研究现状及评述 | 第14-19页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第14-16页 |
| 2.1.1 商业银行流动性风险的成因 | 第14页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险的影响因素 | 第14-15页 |
| 2.1.3 商业银行流动性风险的度量 | 第15页 |
| 2.1.4 商业银行流动性风险的管理 | 第15-16页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
| 2.2.1 商业银行流动性风险的成因 | 第16页 |
| 2.2.2 商业银行流动性风险的影响因素 | 第16页 |
| 2.2.3 商业银行流动性风险的度量 | 第16-17页 |
| 2.2.4 商业银行流动性风险的管理 | 第17页 |
| 2.3 国内外研究现状评述 | 第17-19页 |
| 第三章 商业银行流动性风险的相关理论 | 第19-29页 |
| 3.1 流动性及流动性风险的界定 | 第19页 |
| 3.2 商业银行流动性风险的形成机理 | 第19-22页 |
| 3.2.1 流动性风险的内生机制 | 第19-20页 |
| 3.2.2 其他风险向流动性风险的转化 | 第20-22页 |
| 3.2.3 流动性风险的外生性 | 第22页 |
| 3.3 流动性风险的度量方法 | 第22-26页 |
| 3.3.1 静态指标衡量方法 | 第22-23页 |
| 3.3.2 动态指标衡量方法 | 第23-24页 |
| 3.3.3 VaR模型估计 | 第24-25页 |
| 3.3.4 CFaR模型估计 | 第25-26页 |
| 3.4 商业银行流动性风险管理理论 | 第26-28页 |
| 3.4.1 资产管理理论 | 第26-27页 |
| 3.4.2 负债管理理论 | 第27-28页 |
| 3.4.3 资产负债综合管理理论 | 第28页 |
| 3.4.4 全面风险管理理论 | 第28页 |
| 3.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 基于CFaR的我国商业银行流动性风险度量 | 第29-43页 |
| 4.1 数据描述 | 第29-30页 |
| 4.1.1 现金流 | 第29页 |
| 4.1.2 现金流风险敞口变量选择 | 第29-30页 |
| 4.2 基于面板CFaR模型的现金流风险度量 | 第30-33页 |
| 4.2.1 面板数据CFaR模型的构建 | 第30页 |
| 4.2.2 面板数据CFaR模型的参数估计结果及其分析 | 第30-33页 |
| 4.3 现金流风险因素分布特征的检验 | 第33-37页 |
| 4.3.1 现金流风险因素分布特征的设定 | 第33-34页 |
| 4.3.2 现金流风险因素分布特征的检验方法设计 | 第34-36页 |
| 4.3.3 现金流风险因子分布特征检验结果 | 第36-37页 |
| 4.4 现金流风险的Monte Carlo模拟 | 第37-41页 |
| 4.5 本章小结 | 第41-43页 |
| 第五章 我国商业银行流动性风险管理的政策建议 | 第43-47页 |
| 5.1 银行自身层面 | 第43-44页 |
| 5.1.1 树立动态的流动性风险管理观念 | 第43页 |
| 5.1.2 加强流动性风险防范意识 | 第43页 |
| 5.1.3 成立专门流动性风险管理部门 | 第43页 |
| 5.1.4 完善流动性风险内控机制 | 第43-44页 |
| 5.1.5 及时把握经济形势与货币政策趋势 | 第44页 |
| 5.1.6 重视银行资产和现金流的管理 | 第44页 |
| 5.2 宏观政策层面 | 第44-46页 |
| 5.2.1 强化金融市场体制建设 | 第44-45页 |
| 5.2.2 顺应利率市场化要求 | 第45页 |
| 5.2.3 细化银行业流动性风险监管规则 | 第45页 |
| 5.2.4 审慎实施商业银行的风险救助 | 第45-46页 |
| 5.3 第三方监督层面 | 第46页 |
| 5.3.1 建立健全我国的信用评级体系 | 第46页 |
| 5.3.2 尽快扩大信用评级的覆盖范围 | 第46页 |
| 5.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第六章 研究结论与未来展望 | 第47-49页 |
| 6.1 研究结论 | 第47-48页 |
| 6.2 研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 硕士期间的科研获奖情况 | 第53页 |