上证50ETF期权定价模型的实证比较分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1. 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-12页 |
| 1.1.1 期权概述 | 第8-9页 |
| 1.1.2 我国期权的发展 | 第9-11页 |
| 1.1.3 期权定价概述 | 第11-12页 |
| 1.1.4 研究现状 | 第12页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容和结构 | 第13-14页 |
| 2. 期权定价模型 | 第14-21页 |
| 2.1 B-S模型 | 第14-16页 |
| 2.2 AHBS模型 | 第16-17页 |
| 2.3 GARCH模型 | 第17-18页 |
| 2.4 SV模型 | 第18-21页 |
| 3. 数据介绍及选取 | 第21-26页 |
| 3.1 上证50ETF期权概述 | 第21页 |
| 3.2 上证50ETF期权数据选取 | 第21-22页 |
| 3.3 数据分类 | 第22-23页 |
| 3.4 数据分析 | 第23-26页 |
| 4. 参数估计 | 第26-31页 |
| 4.1 AHBS模型的参数估计 | 第26页 |
| 4.2 GARCH模型的参数估计 | 第26-29页 |
| 4.3 SV模型的参数估计 | 第29-30页 |
| 4.4 模型的参数估计结果 | 第30-31页 |
| 5. 期权定价模型实证分析 | 第31-44页 |
| 5.1 样本内拟合定价误差 | 第31-37页 |
| 5.2 样本外预测定价误差 | 第37-44页 |
| 6. 结论与展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
