| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 引言 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 论文研究的主要内容和创新之处 | 第13-14页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 本文创新之处 | 第14页 |
| 1.4 本文结构分布 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-29页 |
| 2.1 波动率理论 | 第16-17页 |
| 2.2 波动率预测 | 第17-19页 |
| 2.3 经典期权定价理论 | 第19-23页 |
| 2.4 基于随机波动率模型的期权定价理论综述 | 第23-29页 |
| 第三章 沪深300指数波动率特征研究 | 第29-54页 |
| 3.1 波动率的定义和描述性统计 | 第29-33页 |
| 3.1.1 数据来源 | 第29页 |
| 3.1.2 基于低频数据的波动率 | 第29-32页 |
| 3.1.3 基于高频数据的波动率 | 第32-33页 |
| 3.2 波动率的长记忆性 | 第33-34页 |
| 3.3 波动率的均值回复性 | 第34-36页 |
| 3.3.1 回归检验法 | 第34-35页 |
| 3.3.2 方差比检验（Variance ratio test） | 第35-36页 |
| 3.4 波动率的结构变化 | 第36-40页 |
| 3.5 波动率的日历效应（Canlender Effect） | 第40-42页 |
| 3.6 波动率的锚定效应 | 第42-52页 |
| 3.6.1 锚定效应模型设定 | 第42-44页 |
| 3.6.2 模型求解 | 第44-49页 |
| 3.6.3 基于锚定效应模型的期权定价 | 第49-51页 |
| 3.6.4 与标普500指数隐含波动率的对比 | 第51-52页 |
| 3.7 本章小结 | 第52-54页 |
| 第四章 上证 50ETF期权隐含波动率研究 | 第54-76页 |
| 4.1 上证 50ETF期权简介 | 第54-55页 |
| 4.2 隐含波动率综述 | 第55-58页 |
| 4.2.1 波动率曲线（Curve）和波动率曲面（Surface） | 第55页 |
| 4.2.2 波动率微笑（Smile）、偏斜（Skewness）和期限结构（Time structure） | 第55-57页 |
| 4.2.3 隐含波动率曲线的构建——SVI函数 | 第57-58页 |
| 4.3 波动率指数 | 第58-67页 |
| 4.3.1 编制方法简介 | 第58-64页 |
| 4.3.2 波动率指数与实现波动率的对比分析 | 第64-67页 |
| 4.4 隐含波动率的演化规律研究 | 第67-71页 |
| 4.5 隐含波动率包含的预测信息 | 第71-75页 |
| 4.5.1 风险逆转指标（Risk Reversal）和蝶式指标（Butterfly） | 第71-72页 |
| 4.5.2 指标的计算 | 第72-73页 |
| 4.5.3 指标的预测信息 | 第73-75页 |
| 4.6 本章小结 | 第75-76页 |
| 第五章 上证50指数波动率的预测模型比较研究 | 第76-97页 |
| 5.1 预测模型的选取 | 第77-79页 |
| 5.1.1 自回归滑动平均模型（ARMA）及其扩展 | 第77页 |
| 5.1.2 自回归条件异方差模型（ARCH）及其扩展 | 第77-78页 |
| 5.1.3 隐含波动率模型 | 第78-79页 |
| 5.2 预测和SPA检验 | 第79-84页 |
| 5.2.1 ARMA族模型和ARCH族模型的预测 | 第79-80页 |
| 5.2.2 隐含波动率模型的预测 | 第80-81页 |
| 5.2.3 损失函数的计算 | 第81-82页 |
| 5.2.4 SPA检验法 | 第82-84页 |
| 5.3 实证结果 | 第84-96页 |
| 5.3.1 基于低频实现波动率的预测结果 | 第84-89页 |
| 5.3.2 基于高频数据的预测结果 | 第89-93页 |
| 5.3.3 基于隐含波动率的预测结果 | 第93-96页 |
| 5.4 本章小结 | 第96-97页 |
| 第六章 基于随机波动率模型的期权定价研究 | 第97-114页 |
| 6.1 随机波动率模型设定 | 第97-100页 |
| 6.2 波动率稳态分布 | 第100-101页 |
| 6.3 基于香草期权定价的均衡波动率曲面 | 第101-103页 |
| 6.4 基于奇异期权定价的挂钩型理财产品分析 | 第103-113页 |
| 6.4.1 产品介绍 | 第104-105页 |
| 6.4.2 定价模型 | 第105-109页 |
| 6.4.3 定价结果 | 第109-110页 |
| 6.4.4 定价结果的敏感性分析 | 第110-113页 |
| 6.5 本章小结 | 第113-114页 |
| 第七章 上证 50ETF期权套利策略实证研究 | 第114-127页 |
| 7.1 垂直套利策略 | 第114-119页 |
| 7.1.1 平价套利策略 | 第114-116页 |
| 7.1.2 蝶式策略（Butterfly spread） | 第116-118页 |
| 7.1.3 箱体策略（Box spread） | 第118-119页 |
| 7.2 跨期套利策略 | 第119-121页 |
| 7.3 分布套利策略 | 第121-125页 |
| 7.3.1 单期权策略 | 第122-124页 |
| 7.3.2 跨式策略（Straddle） | 第124-125页 |
| 7.4 本章小结 | 第125-127页 |
| 第八章 总结 | 第127-129页 |
| 8.1 全文的主要工作和结论 | 第127页 |
| 8.2 对未来研究的展望 | 第127-129页 |
| 参考文献 | 第129-135页 |
| 致谢 | 第135-136页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第136-137页 |
