| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| ·论文选题的背景 | 第9-10页 |
| ·论文研究的目的及意义 | 第10-11页 |
| ·研究的目的 | 第10页 |
| ·研究的意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外研究综述 | 第11-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-14页 |
| ·本论文研究的内容及研究方法 | 第14-15页 |
| ·本论文的研究内容 | 第14-15页 |
| ·本论文的研究方法 | 第15页 |
| ·本文的创新之处 | 第15-17页 |
| 第2章 基金风险分担的博弈分析 | 第17-23页 |
| ·模型假设 | 第17-19页 |
| ·经济人假设 | 第18页 |
| ·风险偏好假设 | 第18页 |
| ·单一买方和单一卖方 | 第18-19页 |
| ·博弈过程描述 | 第19-20页 |
| ·效用函数的构建 | 第20-21页 |
| ·参数化的博弈过程 | 第21-23页 |
| 第3章 双方完全信息的基金风险均衡值 | 第23-31页 |
| ·有限期的情形求均衡解 | 第24-26页 |
| ·两阶段博弈 | 第24-25页 |
| ·三阶段博弈 | 第25-26页 |
| ·无限期的情形求均衡解 | 第26-27页 |
| ·完全信息模型的风险分担均衡分析 | 第27-31页 |
| ·关于无限期子博弈精炼纳什均衡的讨论 | 第27-28页 |
| ·参与人越有耐心承担的风险越小 | 第28页 |
| ·基金的规模较大导致投资者承担更多的风险 | 第28-29页 |
| ·有关基金管理费率的影响 | 第29页 |
| ·如果β_α可变,该值应如何确定 | 第29-31页 |
| 第4章 双方不完全信息的基金风险均衡值 | 第31-37页 |
| ·双边不完全信息博弈模型的假定 | 第31-32页 |
| ·静态贝叶斯模均衡的求解 | 第32-35页 |
| ·结果分析 | 第35-37页 |
| ·有关假定的讨论 | 第35页 |
| ·不同的市场类型导致不同的均衡组合 | 第35页 |
| ·不完全信息条件下投资者获得比经理人更多的效用,承担较小的风险 | 第35-37页 |
| 第5章 单方不完全信息的基金风险均衡值 | 第37-43页 |
| ·单边信息博弈的描述与假设 | 第37-39页 |
| ·单边信息博弈的具体讨论 | 第39-43页 |
| ·w≥w~m时的博弈分析 | 第39-41页 |
·w| 第41-43页 | |
| 第6章 建议与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 后记 | 第46页 |