| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·VaR理论研究现状 | 第11-12页 |
| ·基于极值理论的VaR模型的研究现状 | 第12-14页 |
| ·原油现货市场的风险度量研究现状 | 第14-15页 |
| ·本文研究方法与论文框架 | 第15-18页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·论文框架 | 第16-17页 |
| ·本文创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 传统VaR理论 | 第18-23页 |
| ·传统VaR的定义 | 第18-20页 |
| ·VaR的定义 | 第18-19页 |
| ·VaR的基本特点 | 第19-20页 |
| ·VaR的计算原理 | 第20-21页 |
| ·传统VaR方法的不足和改进 | 第21-23页 |
| 第3章 基于GARCH模型的原油现货市场风险管理的实证分析 | 第23-37页 |
| ·原油价格序列分析 | 第23-25页 |
| ·原油价格序列总体特征分析 | 第23-24页 |
| ·原油价格影响因素分析 | 第24-25页 |
| ·原油价格收益率序列统计特征分析 | 第25-29页 |
| ·收益率序列基本统计特征分析 | 第25-27页 |
| ·收益率序列检验分析 | 第27-29页 |
| ·原油价格收益率序列的GARCH函数拟合结果 | 第29-37页 |
| ·GARCH模型的估计 | 第29-33页 |
| ·基于GARCH模型的原油现货市场的风险度量 | 第33-37页 |
| 第4章 基于GARCH-EVT模型的原油现货市场风险管理的实证分析 | 第37-44页 |
| ·极值理论模型 | 第37-39页 |
| ·基于GARCH-EVT模型的原油现货市场的风险度量 | 第39-44页 |
| 第5章 VaR模型的准确性检验 | 第44-48页 |
| ·Kupiec检验法 | 第44-46页 |
| ·损失函数检验 | 第46-48页 |
| 第6章 结论与展望 | 第48-51页 |
| ·本文小结 | 第48-49页 |
| ·未来展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 后记 | 第53页 |
