沪深300股指期货对其现货市场波动性影响的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-15页 |
| ·国外研究现状 | 第10-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·论文的结构 | 第16-17页 |
| 第2章 股指期货及股市波动性概述 | 第17-25页 |
| ·股指期货概述 | 第17-19页 |
| ·股指期货的含义 | 第17页 |
| ·股指期货的特点 | 第17-18页 |
| ·股指期货的功能 | 第18-19页 |
| ·沪深300 指数及沪深300 期货合约概述 | 第19-23页 |
| ·沪深300 指数概述 | 第19-20页 |
| ·沪深300 期货合约概述 | 第20-23页 |
| ·股市波动性的含义 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 模型分析及数据处理 | 第25-29页 |
| ·模型分析 | 第25-27页 |
| ·ARCH 模型 | 第25页 |
| ·GARCH 模型 | 第25-26页 |
| ·TARCH 模型 | 第26-27页 |
| ·数据选取及处理 | 第27-28页 |
| ·数据选取 | 第27-28页 |
| ·数据来源及处理方法 | 第28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 波动性的实证研究 | 第29-44页 |
| ·日收益率描述性统计 | 第29-32页 |
| ·日收益率平稳性及相关性检验 | 第32-34页 |
| ·日收益率平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·日收益率相关性检验 | 第33-34页 |
| ·模型估计及检验 | 第34-43页 |
| ·总体样本估计及检验 | 第34-37页 |
| ·沪深300 股指期货推出之前样本模型估计及检验 | 第37-40页 |
| ·沪深300 股指期货推出之后样本模型估计及检验 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 实证研究结论及建议 | 第44-47页 |
| ·实证研究结论 | 第44-45页 |
| ·促进股指期货发展的建议 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
