| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 第一节 选题背景和研究意义 | 第7-10页 |
| 一、选题背景 | 第7-9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 论文的思路框架和创新点 | 第10-13页 |
| 一、论文的思路、框架和安排 | 第10-11页 |
| 二、论文的创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述和理论分析 | 第13-21页 |
| 第一节 国内外文献综述 | 第13-17页 |
| 一、波动性相关文献研究 | 第13-15页 |
| 二、流动性相关文献研究 | 第15-16页 |
| 三、套期保值相关文献研究 | 第16-17页 |
| 第二节 股指期货对现货影响的理论分析 | 第17-21页 |
| 一、股指期货对现货市场波动性影响的理论分析 | 第17-18页 |
| 二、股指期货对现货市场流动性影响的理论分析 | 第18-19页 |
| 三、股指期货对现货市场套期保值作用的理论分析 | 第19-21页 |
| 第三章 股指期货市场与现货市场的联动关系研究 | 第21-40页 |
| 第一节 指标选择和描述性统计分析 | 第21-27页 |
| 一、市场划分和数据选择 | 第21-23页 |
| 二、指标选取 | 第23-24页 |
| 三、描述性统计分析 | 第24-27页 |
| 第二节 股指期货推出对现货市场波动性和流动性影响的实证分析 | 第27-30页 |
| 一、变量选取和模型检验 | 第27-28页 |
| 二、波动性实证结果分析 | 第28-29页 |
| 三、流动性实证结果分析 | 第29-30页 |
| 第三节 股指期货市场和现货市场的溢出效应研究 | 第30-38页 |
| 一、数据选择和模型介绍 | 第30-32页 |
| 二、样本变量检验 | 第32-34页 |
| 三、实证结果分析 | 第34-38页 |
| 第四节 本章小结 | 第38-40页 |
| 第四章 股指期货对现货的套期保值作用研究 | 第40-48页 |
| 第一节 模型介绍及变量选择 | 第40-43页 |
| 一、模型介绍 | 第40-41页 |
| 二、变量选取和描述性统计分析 | 第41-43页 |
| 第二节 期货对现货的套期保值实证结果分析 | 第43-46页 |
| 一、VAR模型的结果分析 | 第43页 |
| 二、VECM模型的结果分析 | 第43-44页 |
| 三、二元GARCH模型的结果分析 | 第44-46页 |
| 第三节 结果对比分析 | 第46-48页 |
| 第五章 结论与展望 | 第48-50页 |
| 第一节 全文结论 | 第48-49页 |
| 第二节 论文的不足以及前景展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第55页 |