| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 前言 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·选题的理论意义及实践价值 | 第12-14页 |
| ·研究思路及框架 | 第14-16页 |
| ·本文的创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-24页 |
| ·房地产行业定义 | 第18页 |
| ·财务风险预警模型 | 第18-20页 |
| ·信用违约风险度量模型 | 第20页 |
| ·KMV 模型的有效性 | 第20-21页 |
| ·GARCH 模型对中国股票市场的适用性 | 第21页 |
| ·GARCH(p,q)模型修正后的 KMV 模型的有效性 | 第21-22页 |
| ·股权市场价值的修正和公司违约点 DPT 的修正 | 第22页 |
| ·违约风险的财务预警指标的选取 | 第22-24页 |
| 第3章 理论分析 | 第24-28页 |
| ·ARMA-GARCH 模型 | 第24-26页 |
| ·KMV 模型 | 第26-28页 |
| 第4章 样本数据与变量标准 | 第28-33页 |
| ·数据来源与样本选取 | 第28-29页 |
| ·变量选择 | 第29-32页 |
| ·多元线形回归模型 | 第32-33页 |
| 第5章 实证研究 | 第33-52页 |
| ·典型样本公司实证程序分析 | 第33-48页 |
| ·描述性统计 | 第34-37页 |
| ·ARMA-GARCH 模型建模 | 第37-47页 |
| ·KMV 模型计算违约距离 DD | 第47-48页 |
| ·多元线性回归 | 第48-52页 |
| ·模型回归结果 | 第48-49页 |
| ·模型回归结果解释 | 第49-52页 |
| 第6章 研究结论与建议 | 第52-54页 |
| ·研究结论 | 第52页 |
| ·建议 | 第52-53页 |
| ·研究前景 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-61页 |
| 附件 | 第61页 |