| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 导论 | 第11-15页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路和方法 | 第12-13页 |
| ·预计创新和不足 | 第13-15页 |
| 2. 文献综述 | 第15-20页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ的研究 | 第15-16页 |
| ·商业银行风险管理理论的研究 | 第16-17页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ对我国银行业的影响研究 | 第17页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ对外国银行业的影响研究 | 第17-18页 |
| ·文献评述 | 第18-20页 |
| 3. 商业银行风险管理理论 | 第20-26页 |
| ·风险定义及分类 | 第20页 |
| ·银行风险定义、分类及特征 | 第20-23页 |
| ·银行风险分类 | 第21-22页 |
| ·银行风险的特征 | 第22-23页 |
| ·商业银行风险管理理论变迁 | 第23-26页 |
| ·资产风险管理理论 | 第23-24页 |
| ·负债风险管理理论 | 第24页 |
| ·资产负债风险管理理论 | 第24-25页 |
| ·金融工程理论 | 第25页 |
| ·全面风险管理理论 | 第25-26页 |
| 4. 巴塞尔Ⅲ对银行风险的影响与启示 | 第26-69页 |
| ·巴塞尔协议解读 | 第26-29页 |
| ·巴塞尔协议Ⅰ | 第26-27页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ | 第27-28页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ | 第28-29页 |
| ·中国版“巴三” | 第29-31页 |
| ·系统重要性金融机构 | 第31页 |
| ·资本管理 | 第31-35页 |
| ·流动性风险 | 第35-43页 |
| ·流动性风险定义 | 第35页 |
| ·贷存比 | 第35-36页 |
| ·流动性比例 | 第36-38页 |
| ·人民币超额备付金率 | 第38-40页 |
| ·流动性覆盖率和净稳定融资比例 | 第40页 |
| ·我国商业银行流动性风险管理存在问题及预期监管走向 | 第40-43页 |
| ·信用风险 | 第43-54页 |
| ·信用风险定义及特征 | 第43页 |
| ·不良贷款率 | 第43-47页 |
| ·信用风险集中程度：单一集团客户授信集中度和最大十家客户贷款集中度 | 第47-49页 |
| ·贷款迁徙率 | 第49-52页 |
| ·我国商业银行现行信用风险及预期监管走向 | 第52-54页 |
| ·市场风险 | 第54-60页 |
| ·市场风险定义及特征 | 第54页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第54-58页 |
| ·我国商业银行现行市场风险及预期监管走向 | 第58-60页 |
| ·操作风险 | 第60-62页 |
| ·操作风险定义及特征 | 第60-61页 |
| ·操作风险损失率 | 第61页 |
| ·我国商业银行现行操作风险及预期监管走向 | 第61-62页 |
| ·其他核心指标反映的商业银行多风险缓冲水平 | 第62-69页 |
| ·成本收入比率 | 第62-63页 |
| ·资产利润率 | 第63-64页 |
| ·贷款损失准备和拨备覆盖率 | 第64-69页 |
| 5. 研究结论与建议 | 第69-73页 |
| ·研究结论 | 第69-70页 |
| ·研究建议 | 第70-73页 |
| ·完善商业银行的治理结构 | 第70页 |
| ·完善差异化监管和核心竞争能力发展 | 第70-71页 |
| ·推行以内部评级法为核心的风险管理体制 | 第71页 |
| ·提高前瞻性研究的管理能力 | 第71-72页 |
| ·实现监管与鼓励创新并重的体制 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 后记 | 第76-78页 |
| 致谢 | 第78页 |