人民币利率和汇率联动关系实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究思路和方法 | 第9页 |
| ·论文的框架结构 | 第9-11页 |
| 第二章 国内外研究文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外研究文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内研究文献综述 | 第13-15页 |
| 第三章 利率和汇率联动关系的理论分析 | 第15-24页 |
| ·利率和汇率相关关系的理论模型分析 | 第15-19页 |
| ·利率平价理论 | 第15-16页 |
| ·蒙代尔-弗莱明模型 | 第16-17页 |
| ·汇率超调模型 | 第17-19页 |
| ·利率和汇率相互影响的传导效应分析 | 第19-24页 |
| ·汇率变动对利率的传导 | 第19-21页 |
| ·利率变动对汇率的传导 | 第21-24页 |
| 第四章 利率和汇率联动关系实证分析 | 第24-41页 |
| ·我国利率和汇率政策发展状况 | 第24-26页 |
| ·我国汇率政策衍变 | 第24-25页 |
| ·我国利率政策衍变 | 第25-26页 |
| ·两变量模型的建立与分析 | 第26-33页 |
| ·数据的选取 | 第26页 |
| ·单位根检验 | 第26-27页 |
| ·协整检验 | 第27-28页 |
| ·向量自回归模型 | 第28-30页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第30-32页 |
| ·实证结论分析 | 第32-33页 |
| ·多变量模型的建立与分析 | 第33-41页 |
| ·数据的选取 | 第33页 |
| ·单位根检验 | 第33-34页 |
| ·协整检验 | 第34-35页 |
| ·向量自回归模型 | 第35-37页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第37-39页 |
| ·实证结论分析 | 第39-41页 |
| 第五章 完善利率和汇率联动关系的政策建议 | 第41-47页 |
| ·利率市场化改革 | 第41-43页 |
| ·汇率市场化改革 | 第43-45页 |
| ·开放资本账户 | 第45-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 个人简历 | 第51页 |
