商业银行净利差及其影响因素研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-16页 |
| ·净利差表内影响因素研究成果 | 第10-15页 |
| ·净利差表外影响因素研究成果 | 第15-16页 |
| ·文献简要评述 | 第16页 |
| ·研究内容与方法 | 第16-18页 |
| ·论文框架 | 第18-19页 |
| ·创新与不足 | 第19-20页 |
| 2 商业银行净利差模型分析 | 第20-26页 |
| ·利差决定模型介绍 | 第20-21页 |
| ·Ho-Saunders 交易模型 | 第20页 |
| ·银行公司微观模型 | 第20-21页 |
| ·利差决定模型分析与改进 | 第21-23页 |
| ·利差决定模型影响因素分解 | 第23-24页 |
| ·商业银行净利差影响因素解析 | 第24-26页 |
| 3 商业银行净利差影响因素分析 | 第26-31页 |
| ·净利差内涵界定 | 第26-27页 |
| ·净利差主要影响因素 | 第27-28页 |
| ·利差影响内在因素定性分析 | 第28-29页 |
| ·银行业集中度 | 第28-29页 |
| ·信用风险 | 第29页 |
| ·运营成本 | 第29页 |
| ·资本充足率 | 第29页 |
| ·存贷利差 | 第29页 |
| ·利差影响因素代理变量确定 | 第29-31页 |
| 4 我国商业银行净利差影响因素实证 | 第31-45页 |
| ·样本及数据来源 | 第31页 |
| ·模型建立 | 第31-32页 |
| ·静态模型结果分析 | 第32-42页 |
| ·银行业集中度分析 | 第33-35页 |
| ·信用风险分析 | 第35-36页 |
| ·运营成本分析 | 第36-37页 |
| ·资本充足率分析 | 第37页 |
| ·利差分析 | 第37-38页 |
| ·影响因素主成分分析 | 第38-42页 |
| ·动态模型结果分析 | 第42-45页 |
| 5 表外业务对净利差影响 | 第45-55页 |
| ·表外业务对净利差影响定性分析 | 第45-48页 |
| ·中间收入和净利差顺周期性分析 | 第45-47页 |
| ·中间收入和净利差敏感性分析 | 第47页 |
| ·中间收入对净利差挤出效应分析 | 第47-48页 |
| ·结论 | 第48页 |
| ·回归分析 | 第48-55页 |
| ·稳定性检验 | 第48-49页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第49-50页 |
| ·回归结果分析 | 第50-55页 |
| 6 商业银行周期性选择对净利差影响 | 第55-61页 |
| ·货币政策回顾 | 第55-56页 |
| ·商业银行信贷顺周期性形成原因 | 第56-57页 |
| ·同质性 | 第56页 |
| ·信息不对称 | 第56-57页 |
| ·内部评级顺周期性 | 第57页 |
| ·资本充足率顺周期性 | 第57页 |
| ·信贷周期性选择对净利差影响分析 | 第57-61页 |
| ·商业银行盈利能力影响因素分析 | 第58页 |
| ·信贷顺周期选择对净利差影响 | 第58-59页 |
| ·信贷周期性选择 | 第59-61页 |
| 7 商业银行政策建议 | 第61-65页 |
| ·结论 | 第61页 |
| ·政策建议 | 第61-65页 |
| ·加强银行自身管理水平 | 第61-63页 |
| ·实行信贷逆周期选择 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
