我国沪深300指数日历效应实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-18页 |
| ·国外研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-17页 |
| ·国内外研究总结 | 第17-18页 |
| ·研究内容及框架 | 第18-19页 |
| ·研究方法及目标 | 第19-20页 |
| ·创新之处 | 第20-21页 |
| 第2章 有效市场假说与市场异象 | 第21-28页 |
| ·有效市场假说 | 第21-22页 |
| ·弱式有效市场假说 | 第21页 |
| ·半强式有效市场假说 | 第21-22页 |
| ·强式有效市场假说 | 第22页 |
| ·市场异象 | 第22-24页 |
| ·对日历效应的解释 | 第24-26页 |
| ·传统金融学的解释 | 第24页 |
| ·行为金融学的解释 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 第3章 数据获取及模型建立 | 第28-34页 |
| ·分析指标的确定及数据获取 | 第28-29页 |
| ·分析指标的确定 | 第28页 |
| ·样本数据的选取 | 第28-29页 |
| ·实证模型的建立 | 第29-33页 |
| ·含哑变量的最小二乘模型 | 第29-30页 |
| ·ARCH效应及检验 | 第30-32页 |
| ·GARCH模型建立 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 实证检验与分析 | 第34-45页 |
| ·周内效应实证检验 | 第34-42页 |
| ·样本描述性统计检验 | 第34-37页 |
| ·收益率序列平稳性检验 | 第37-38页 |
| ·ARCH效应检验 | 第38-39页 |
| ·GARCH模型应用 | 第39-40页 |
| ·实证结果分析 | 第40-42页 |
| ·交割日效应实证检验 | 第42-44页 |
| ·描述性统计检验 | 第42页 |
| ·最小二乘模型回归及残差检验 | 第42-43页 |
| ·实证结果分析 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第45-51页 |
| ·结论及解释 | 第45-47页 |
| ·规范我国股票市场发展的政策建议 | 第47-49页 |
| ·本文研究的不足及后续研究展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-60页 |
| 攻读硕士学位期间学术研究情况 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
