| 目录 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-10页 |
| Abstract | 第10-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-38页 |
| ·引言 | 第14-34页 |
| ·经典风险模型 | 第15-19页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第19-24页 |
| ·分红策略风险模型 | 第24-30页 |
| ·对偶风险模型 | 第30-32页 |
| ·带有投资的风险模型 | 第32页 |
| ·绝对破产风险模型 | 第32-34页 |
| ·预备知识 | 第34-38页 |
| ·随机过程基础知识 | 第34-36页 |
| ·合流超几何方程 | 第36-38页 |
| 第二章 阈红利策略下的绝对破产风险模型 | 第38-60页 |
| ·引言 | 第38-40页 |
| ·M(u,y；b)和V_n(u；b)所满足的积分—微分方程 | 第40-44页 |
| ·指数索赔分布下V_n(u；b)的显式表达式及数值分析 | 第44-51页 |
| ·Gerber-Shiu期望折现罚金函数 | 第51-54页 |
| ·绝对破产时刻的拉普拉斯变换 | 第54-58页 |
| ·盈余首到达红利边界时间 | 第58-60页 |
| 第三章 阈红利策略下带干扰项的绝对破产风险模型 | 第60-80页 |
| ·引言 | 第60-61页 |
| ·风险模型 | 第61-62页 |
| ·M(u,y；b)和V_n(u；b)满足的偏积分—微分方程 | 第62-68页 |
| ·Gerber-Shiu期望折现罚金函数 | 第68-73页 |
| ·当α=0时,指数索赔下V_n(u,b)的显式解 | 第73-77页 |
| ·指数索赔下的V_1(u,b)的数值分析(α≠0) | 第77-80页 |
| 第四章 马氏环境下带有障碍分红策略的绝对破产风险模型 | 第80-96页 |
| ·引言 | 第80-82页 |
| ·M_i(u,y；b)和V_(n,i)(u,y；b)所满足的积分—微分方程 | 第82-86页 |
| ·Gerber-Shiu期望折现罚金函数 | 第86-89页 |
| ·马氏相依绝对破产风险模型 | 第89-96页 |
| ·M_i(u,y；b)和V_(n,i)(u,y；b)所满足的积分—微分方程 | 第90-93页 |
| ·Gerber-Shiu期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程 | 第93-96页 |
| 第五章 带有随机保费收入和随机分红策略的离散风险模型 | 第96-110页 |
| ·引言 | 第96-97页 |
| ·风险模型 | 第97-99页 |
| ·期望折现罚金函数的递推公式 | 第99-103页 |
| ·应用 | 第103-110页 |
| ·若干破产量 | 第103-106页 |
| ·数值举例 | 第106-110页 |
| 第六章 理赔额与理赔间隔相依的风险模型 | 第110-122页 |
| ·引言 | 第110-111页 |
| ·相依风险模型 | 第111-116页 |
| ·障碍分红策略下的相依风险模型 | 第116-122页 |
| ·Gerber-Shiu期望折现罚金函数 | 第116-118页 |
| ·期望折现分红函数 | 第118-122页 |
| 第七章 带有随机保费收入的马氏转换风险模型 | 第122-134页 |
| ·引言 | 第122-123页 |
| ·保险风险模型和马氏状态转换随机利息力模型 | 第123-124页 |
| ·积分方程 | 第124-128页 |
| ·指数分布下的显式解 | 第128-131页 |
| ·数值例子 | 第131-134页 |
| 参考文献 | 第134-150页 |
| 致谢 | 第150-152页 |
| 作者简介 | 第152-154页 |
| 博士期间的学术论文 | 第154-155页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第155页 |
