| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·研究思路与创新 | 第13-15页 |
| ·研究思路 | 第13-15页 |
| ·创新点 | 第15页 |
| ·结构安排 | 第15-16页 |
| 2 统计套利与程序化交易概述 | 第16-22页 |
| ·统计套利 | 第16-19页 |
| ·统计套利定义 | 第16-17页 |
| ·统计套利与无风险套利的区别 | 第17页 |
| ·期市统计套利的类型 | 第17-18页 |
| ·统计套利交易策略 | 第18-19页 |
| ·(跨期)统计套利注意事项 | 第19页 |
| ·程序化交易 | 第19-22页 |
| ·程序化交易简介 | 第19-20页 |
| ·程序化交易原理 | 第20-22页 |
| 3 套利交易模型与交易信号设置 | 第22-30页 |
| ·统计套利交易模型 | 第22-24页 |
| ·GARCH模型 | 第22-23页 |
| ·Ornstein-Uhlenbeck(O-U)随机波动交易模型 | 第23-24页 |
| ·交易信号设置 | 第24-30页 |
| ·建仓和平仓信号设置 | 第25-28页 |
| ·止损信号设置 | 第28-30页 |
| 4 跨期统计套利实证研究 | 第30-50页 |
| ·实证前期相关理论 | 第30-33页 |
| ·交易数据分析 | 第30-33页 |
| ·实证分析的步骤 | 第33页 |
| ·套利结果分析 | 第33-50页 |
| ·研究假设 | 第33-34页 |
| ·交易对象的选取与数据处理 | 第34-35页 |
| ·序列协整分析 | 第35-37页 |
| ·误差修正模型与套利比例的确定 | 第37-38页 |
| ·样本期间套利 | 第38-42页 |
| ·样本外模拟套利与结果比较 | 第42-50页 |
| 5 结论与展望 | 第50-53页 |
| ·本文结论 | 第50-51页 |
| ·研究不足与展望 | 第51-53页 |
| 附录 | 第53-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |