| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-17页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-14页 |
| 一、国外相关研究 | 第11-12页 |
| 二、国内相关研究 | 第12-14页 |
| 三、文献评述 | 第14页 |
| 第三节 研究内容与方法 | 第14-16页 |
| 一、研究内容 | 第14-15页 |
| 二、研究方法 | 第15-16页 |
| 第四节 创新与不足 | 第16-17页 |
| 一、创新之处 | 第16页 |
| 二、不足之处 | 第16-17页 |
| 第二章 商业银行资本结构对风险影响的理论基础 | 第17-26页 |
| 第一节 研究范畴界定 | 第17-18页 |
| 一、商业银行 | 第17页 |
| 二、资本结构 | 第17-18页 |
| 三、银行风险 | 第18页 |
| 第二节 商业银行资本结构对风险影响的机理分析 | 第18-24页 |
| 一、融资结构对银行风险的影响机理 | 第19-20页 |
| 二、股权结构对银行风险的影响机理 | 第20-22页 |
| 三、债务结构对银行风险的影响机理 | 第22-23页 |
| 小结 | 第23-24页 |
| 第三节 资本结构与风险的关系 | 第24-26页 |
| 一、资本结构对风险的影响 | 第24页 |
| 二、风险对资本结构的影响 | 第24-26页 |
| 第三章 银行资本结构对风险影响的描述性统计分析 | 第26-38页 |
| 第一节 资本结构及风险的衡量指标选取 | 第26-30页 |
| 一、衡量资本结构的指标 | 第26-28页 |
| 二、衡量银行风险的指标 | 第28-30页 |
| 第二节 描述性统计分析 | 第30-38页 |
| 一、资本结构的描述性统计 | 第30-33页 |
| 二、风险指标的描述性统计 | 第33-34页 |
| 三、资本结构与风险关系的描述性统计与分析 | 第34-38页 |
| 第四章 上市银行资本结构对风险影响的面板数据回归分析 | 第38-46页 |
| 第一节 上市银行风险因子综合得分的计算 | 第38-40页 |
| 一、因子分析的基本原理 | 第38页 |
| 二、变量的正向化处理 | 第38页 |
| 三、计算风险因子综合得分 | 第38-40页 |
| 第二节 面板数据的回归分析 | 第40-43页 |
| 一、模型建立 | 第40-41页 |
| 二、实证检验 | 第41-43页 |
| 三、实证结果 | 第43页 |
| 第三节 实证结论及分析 | 第43-46页 |
| 第五章 结论及建议 | 第46-50页 |
| 第一节 研究结论 | 第46页 |
| 第二节 政策建议 | 第46-50页 |
| 一、完善融资结构,降低资产负债率 | 第46-47页 |
| 二、优化股权结构,健全股权制衡机制 | 第47-48页 |
| 三、改善债务结构,拓宽债务资本渠道 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读学位期间论文发表及其他科研情况 | 第54页 |