中国黄金现货投资收益率波动性研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·论文结构及主要研究方法 | 第11-13页 |
| ·论文主要框架结构 | 第11-12页 |
| ·论文主要研究方法 | 第12-13页 |
| ·论文重点、难点及创新点 | 第13-14页 |
| ·论文研究的重点 | 第13页 |
| ·论文研究的难点 | 第13页 |
| ·论文研究的创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-22页 |
| ·关于黄金市场的研究 | 第14-17页 |
| ·关于黄金价格影响因素的研究 | 第17-19页 |
| ·关于黄金收益率波动性的研究 | 第19-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 黄金价格波动影响因素分析 | 第22-31页 |
| ·黄金价格历史走势 | 第22-24页 |
| ·黄金牛市阶段(1975年至1980年) | 第23页 |
| ·黄金熊市阶段(1980年至2000年) | 第23页 |
| ·黄金牛市再度来临阶段(2000年至今) | 第23-24页 |
| ·黄金市场牛熊转变的思考 | 第24页 |
| ·黄金价格波动影响因素分析 | 第24-30页 |
| ·黄金市场供给因素 | 第24-25页 |
| ·黄金市场需求因素 | 第25-26页 |
| ·宏观经济变量因素 | 第26-28页 |
| ·其他因素影响 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 GARCH族模型分析 | 第31-37页 |
| ·ARCH模型 | 第31-32页 |
| ·GARCH模型 | 第32-33页 |
| ·TARCH模型 | 第33-34页 |
| ·EGARCH模型 | 第34页 |
| ·CARCH模型 | 第34-35页 |
| ·GARCH-M模型 | 第35页 |
| ·本章小结 | 第35-37页 |
| 第五章 黄金现货收益率波动性实证分析 | 第37-50页 |
| ·数据描述 | 第37-43页 |
| ·数据选取 | 第37页 |
| ·序列分布分析 | 第37-40页 |
| ·周期性特征 | 第40-43页 |
| ·波动性检验 | 第43-46页 |
| ·平稳性检验 | 第43-44页 |
| ·自相关性检验 | 第44-46页 |
| ·波动聚集性检验 | 第46页 |
| ·GARCH族模型实证 | 第46-49页 |
| ·GARCH(1,1)模型 | 第46-48页 |
| ·TARCH模型 | 第48页 |
| ·EGARCH模型 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第六章 结论与展望 | 第50-53页 |
| ·本文结论 | 第50-51页 |
| ·研究展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57页 |
