| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景 | 第8-10页 |
| ·选题意义 | 第10页 |
| ·本文结构 | 第10-12页 |
| 2 基础知识和模型分析 | 第12-22页 |
| ·利率衍生品论述 | 第12-13页 |
| ·相关定义和重要不等式 | 第13-16页 |
| ·模型分析 | 第16-22页 |
| 3 带跳的延迟CIR 模型EM 近似解的强收敛性 | 第22-46页 |
| ·解的非负性和阶矩的稳定性 | 第22-30页 |
| ·EM 方法 | 第30-31页 |
| ·近似解的性质 | 第31-32页 |
| ·强收敛性 | 第32-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |