| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-17页 |
| ·基于 GARCH 模型和随机波动模型的波动溢出效应分析 | 第11-14页 |
| ·基于小波分析与极值理论的波动溢出效应分析 | 第14-15页 |
| ·基于 Copula 函数的波动溢出效应分析 | 第15-17页 |
| ·现有研究中存在的不足 | 第17页 |
| ·研究框架与创新点 | 第17-21页 |
| ·基本框架 | 第17-18页 |
| ·本文结构 | 第18-19页 |
| ·创新之处 | 第19-21页 |
| 第二章 波动溢出效应研究方法与设计 | 第21-38页 |
| ·收益率序列多尺度分解 | 第21-29页 |
| ·收益率序列分解的必要性 | 第21页 |
| ·小波分析 | 第21-24页 |
| ·EMD 模型 | 第24-27页 |
| ·小波分解与 EMD 分解的对比分析 | 第27-29页 |
| ·基于 Granger 的波动溢出方向检验 | 第29-30页 |
| ·基于变结构 Copula 的波动溢出强度的检验 | 第30-37页 |
| ·Copula 模型 | 第31-32页 |
| ·变结构 Copula 模型 | 第32-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第三章 国内外股市波动溢出的方向分析 | 第38-57页 |
| ·股票市场波动性分析 | 第38-40页 |
| ·数据的选取与预处理 | 第38-39页 |
| ·描述性统计分析 | 第39-40页 |
| ·收益率序列的 EMD 分解与合成 | 第40-52页 |
| ·收益率序列的 EMD 分解 | 第40-44页 |
| ·收益率序列的合成 | 第44-52页 |
| ·基于 Granger 因果检验的波动溢出方向分析 | 第52-56页 |
| ·高频序列的 Granger 因果检验 | 第52-54页 |
| ·低频序列的 Granger 因果检验 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第四章 国内外股市波动溢出的强度分析 | 第57-70页 |
| ·边缘分布的拟合 | 第57-58页 |
| ·Copula 函数的选取与估计 | 第58-59页 |
| ·变结构 Copula 模型 | 第59-66页 |
| ·变结构点诊断 | 第60-63页 |
| ·变点的现实解释 | 第63-64页 |
| ·分阶段 Copula 模型 | 第64-66页 |
| ·波动溢出效应分析 | 第66-69页 |
| ·静态相关关系分析 | 第66-67页 |
| ·动态相关关系分析 | 第67-69页 |
| ·尾部相关关系分析 | 第69页 |
| ·本章小结 | 第69-70页 |
| 结论与展望 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 附录：变结构 Copula 模型（Matlab 代码） | 第76-80页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第82页 |
