投资者情绪对美国证券市场横截面收益影响的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 第一节 研究背景与动机 | 第9-10页 |
| 第二节 研究目的 | 第10-11页 |
| 第三节 基本研究框架图 | 第11-12页 |
| 第四节 主要观点和结论 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-24页 |
| 第一节 IPO首日收益与股票横截面收益的关系 | 第13-17页 |
| 第二节 影响投资者情绪的变量 | 第17-20页 |
| 第三节 多因子模型 | 第20-21页 |
| 第四节 我国学者的相关研究成果 | 第21-24页 |
| 第三章 研究方法 | 第24-34页 |
| 第一节 研究假设 | 第24-25页 |
| 第二节 研究样本和数据源 | 第25页 |
| 第三节 变量定义 | 第25-28页 |
| 第四节 研究设计与模型 | 第28-34页 |
| 第四章 实证结果 | 第34-64页 |
| 第一节 基本统计量与因子相关性分析 | 第34-36页 |
| 第二节 IPO首日收益与股票横截面收益 | 第36-49页 |
| 第三节 正交化投资者情绪与股票横截面收益 | 第49-64页 |
| 第五章 结论与启示 | 第64-67页 |
| 第一节 研究结论与贡献 | 第64-66页 |
| 第二节 研究中的不足与后续研究方向 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
