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我国国债收益利差研究

内容摘要第1-10页
ABSTRACT第10-12页
第一章 导论第12-17页
 第一节 相关基本概念界定第12-14页
  一、债券的票面利率与收益率第12页
  二、到期收益率与即期收益率第12-14页
  三、国债的收益曲线第14页
  四、国债收益利差第14页
 第二节 选题背景第14-15页
 第三节 研究方法与逻辑架构第15页
 第四节 主要观点及结论第15-16页
  一、我国国债收益曲线变化规律性不明显第15页
  二、我国国债收益利差与基准利率反向关系不显著第15页
  三、CPI/货币供应量与国债收益利差的关系第15-16页
  四、国债收益率利差尚不能作为预测经济走势的指标第16页
 第五节 创新与不足第16-17页
第二章 国债收益利差相关问题研究综述第17-29页
 第一节 国外现有研究第17-26页
  一、利率期限结构决定理论第17-21页
  二、利率期限结构变动的相关研究第21-25页
  三、对长短期利率关系及其利差的应用方面研究第25-26页
 第二节 国内现有研究第26-29页
  一、期限结构模型方面第26-28页
  二、长短利率关系研究现状第28-29页
第三章 影响国债收益利差因素的理论分析第29-35页
 第一节 影响国债收益利差的基本因素第29-33页
  一、经济发展状况第29-30页
  二、基准利率水平第30-32页
  三、通货膨胀水平及通胀预期第32-33页
  四、市场资金的充裕程度第33页
 第二节 其他影响因素第33-35页
  一、国债发行的市场化程度第33页
  二、国债的期限结构的丰富程度第33页
  三、参与国债的主体情况第33-35页
第四章 影响我国国债收益利差因素实证分析第35-55页
 第一节 我国国债市场发展历史回顾第35-37页
  一、我国国债发行市场的历史进程第35-36页
  二、我国国债流通市场的历史进程第36-37页
 第二节 国债收益利差国际比较第37-41页
  一、美国国债收益率及收益曲线的特点及实证分析第37-39页
  二、我国国债收益曲线的特点第39-41页
  三、我国国债收益曲线反映的信息第41页
 第三节 对我国国债收益利差影响因素的实证检验第41-45页
  一、国债收益利差与基准利率的实证检验第42-43页
  二、国债收益利差与通胀水平、资金充裕水平的实证检验第43-45页
 第四节 影响国债收益利差的非市场因素分析第45-55页
  一、国债市场化程度不够第45-46页
  二、国债期限结构不健全第46-48页
  三、国债二级市场流动性不足第48-49页
  四、国债市场处于分割状态第49-50页
  五、国债市场产品单一第50页
  六、投资主体过于集中第50-52页
  七、商业银行投资渠道单一第52-53页
  八、制度建设不完善第53-55页
第五章 本文结论及政策建议第55-62页
 第一节 本文结论第55-56页
  一、我国国债收益曲线变化规律性不明显第55页
  二、我国国债收益利差与基准利率反向关系不显著第55页
  三、CPI/货币供应量与国债收益利差的关系第55页
  四、国债收益率利差尚不能作为预测经济走势的指标第55-56页
 第二节 本文的政策建议第56-62页
  一、加大债券市场改革力度第56-58页
  二、完善国债期限结构第58-59页
  三、加快国债市场基础建设第59-60页
  四、加快利率市场化改革第60-62页
参考文献第62-65页
致谢第65-66页
攻读学位期间发表的学术论文目录第66-67页
学位论文评阅及答辩情况表第67页

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