基于O-U模型的天气衍生品定价研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第10-19页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-13页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外文献综述 | 第13-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·研究内容与方法 | 第16-17页 |
| ·研究内容 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·主要工作与创新 | 第17页 |
| ·论文基本框架 | 第17-19页 |
| 2 天气风险概述 | 第19-34页 |
| ·天气风险的性质 | 第19-21页 |
| ·天气风险的市场参与者 | 第21-24页 |
| ·天气风险的主要指数 | 第24-28页 |
| ·能源温值 | 第24-25页 |
| ·生长温值 | 第25-26页 |
| ·湿度指数 | 第26-27页 |
| ·降水指数 | 第27-28页 |
| ·天气风险的主要产品 | 第28-33页 |
| ·看涨期权 | 第28-29页 |
| ·看跌期权 | 第29-30页 |
| ·套保期权 | 第30-31页 |
| ·互换 | 第31-32页 |
| ·复合指数结构品 | 第32-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 3 天气衍生品定价理论回顾 | 第34-41页 |
| ·精算定价理论 | 第34-36页 |
| ·精算定价基本原理 | 第34-35页 |
| ·史迹分析（HBA）和分布分析（DA） | 第35-36页 |
| ·无套利定价理论 | 第36-39页 |
| ·无套利定价基本原理 | 第36-38页 |
| ·布莱克-舒尔斯-默顿（B-S-M）模型 | 第38-39页 |
| ·天气衍生品定价理论 | 第39-40页 |
| ·天气衍生品定价基本原理 | 第39页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法 | 第39-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 4 天气衍生品定价模型构建 | 第41-48页 |
| ·数据来源与描述 | 第41-42页 |
| ·气温测度 O-U 模型构建 | 第42-43页 |
| ·参数估计 | 第43-46页 |
| ·对 s(t)中参数的估计 | 第43-44页 |
| ·对 c(t)中参数的估计 | 第44-45页 |
| ·对σ(t)中参数的估计 | 第45-46页 |
| ·O-U 模型模拟的精确度检验 | 第46-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 5 天气衍生品定价应用分析 | 第48-52页 |
| ·气温期货合约设计 | 第48-50页 |
| ·气温期权定价模型 | 第50-51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| 6 结论与展望 | 第52-54页 |
| ·结论 | 第52-53页 |
| ·展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-85页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第85-86页 |
