| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-16页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·创新点 | 第14页 |
| ·研究思路及框架 | 第14-16页 |
| 第2章 特质风险概述及其度量方法 | 第16-28页 |
| ·特质风险概述 | 第16-18页 |
| ·特质风险的度量方法 | 第18-20页 |
| ·特质风险溢价研究的理论基础 | 第20-22页 |
| ·特质风险溢价的测度方法 | 第22-26页 |
| ·投资组合分析法概述 | 第22-23页 |
| ·Fama-MacBeth截面回归分析法概述 | 第23-26页 |
| ·卖空机制 | 第26-28页 |
| 第3章 特质风险的度量 | 第28-35页 |
| ·数据来源与整理 | 第28-30页 |
| ·动量因子的构造 | 第30-31页 |
| ·基于不同定价模型特质风险的测算 | 第31-35页 |
| ·基于FF-3定价模型特质波动率的估算 | 第32页 |
| ·信息传播速度的影响—基于Carhart四因子模型 | 第32-35页 |
| 第4章 基于分位数回归的特质风险溢价测定 | 第35-45页 |
| ·基于特质波动率的投资组合分析 | 第35-36页 |
| ·特质风险异常收益的存在性检验 | 第36-43页 |
| ·基于不同分位点的Fama-Macbeth截面回归分析 | 第36-41页 |
| ·特质波动率对股票收益影响的单变量组合分析 | 第41-42页 |
| ·公司特征变量对特质风险与股票收益率的影响 | 第42-43页 |
| ·融资融券业务开展前后特质风险的溢价分析 | 第43-45页 |
| 第5章 结论 | 第45-47页 |
| ·结论 | 第45-46页 |
| ·本文存在的不足之处与进一步研究方向 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |