| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-19页 |
| 图目录 | 第19-20页 |
| 第1章 导论 | 第20-42页 |
| ·选题的背景及意义 | 第20-23页 |
| ·选题的背景 | 第20-21页 |
| ·选题的意义 | 第21-23页 |
| ·研究文献综述 | 第23-32页 |
| ·关于经济资本定义的文献综述 | 第23-25页 |
| ·关于经济资本管理框架的文献综述 | 第25-27页 |
| ·关于经济资本计量的文献综述 | 第27-28页 |
| ·关于经济资本配置的文献综述 | 第28-31页 |
| ·关于经济资本绩效评估的文献综述 | 第31-32页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第32-34页 |
| ·研究思路 | 第32-34页 |
| ·研究方法 | 第34页 |
| ·结构安排与主要内容 | 第34-39页 |
| ·创新与不足 | 第39-42页 |
| ·主要创新 | 第39-40页 |
| ·不足之处 | 第40-42页 |
| 第2章 经济资本管理的一般分析 | 第42-58页 |
| ·经济资本定义 | 第42-45页 |
| ·针对非预期损失计量 | 第43-44页 |
| ·针对一定置信水平计量 | 第44-45页 |
| ·针对一定持有期计量 | 第45页 |
| ·经济资本与监管资本、账面资本的区别和联系 | 第45-48页 |
| ·账面资本 | 第45-46页 |
| ·监管资本 | 第46-47页 |
| ·三者的联系与区别 | 第47-48页 |
| ·经济资本管理概念及其主要内容 | 第48-50页 |
| ·经济资本管理概念 | 第48-49页 |
| ·经济资本管理主要内容 | 第49-50页 |
| ·经济资本管理流程 | 第50-52页 |
| ·经济资本管理作用 | 第52-55页 |
| ·根本性转变经营管理模式 | 第52页 |
| ·实施战略管理的基础手段 | 第52-53页 |
| ·开展全面风险管理的重要工具 | 第53页 |
| ·内部绩效评估的重要依据 | 第53-54页 |
| ·提高资本配置和组合管理效率 | 第54-55页 |
| ·有效地识别和量化风险 | 第55页 |
| ·小结 | 第55-58页 |
| 第3章 经济资本管理的理论综述 | 第58-74页 |
| ·资本管理基本理论 | 第58-61页 |
| ·古典金融理论 | 第58-59页 |
| ·现代资产组合理论 | 第59页 |
| ·资本资产定价模型 | 第59-60页 |
| ·期权定价模型 | 第60页 |
| ·MM 理论 | 第60-61页 |
| ·VAR（风险在值）理论 | 第61-62页 |
| ·VaR 的定义 | 第61-62页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第62页 |
| ·默顿理论 | 第62-63页 |
| ·资产价值模型 | 第62-63页 |
| ·理论假设 | 第63页 |
| ·蒙特卡洛模拟理论 | 第63-68页 |
| ·蒙特卡洛模拟的理论基础 | 第63-64页 |
| ·蒙特卡洛模拟随机数生成 | 第64页 |
| ·重要性抽样技术 | 第64-68页 |
| ·线性规划配置理论 | 第68-69页 |
| ·线性规划定义 | 第68-69页 |
| ·线性规划研究类型 | 第69页 |
| ·RAROC 管理理论 | 第69-72页 |
| ·RAROC 概念 | 第69-70页 |
| ·RAROC 管理体系 | 第70-72页 |
| ·EVA 管理理论 | 第72-73页 |
| ·EVA 概念 | 第72页 |
| ·EVA 管理体系 | 第72-73页 |
| ·小结 | 第73-74页 |
| 第4章 欧美商业银行经济资本管理的演进历程 | 第74-86页 |
| ·经济资本管理的萌芽阶段 | 第74-77页 |
| ·巴塞尔协议诞生 | 第74-76页 |
| ·经济资本管理探索 | 第76-77页 |
| ·经济资本管理的成长阶段 | 第77-79页 |
| ·巴塞尔资本协议诞生 | 第77-78页 |
| ·经济资本管理理论建立 | 第78-79页 |
| ·经济资本管理的发展阶段 | 第79-80页 |
| ·巴塞尔资本协议修订 | 第79页 |
| ·经济资本管理模式确立 | 第79-80页 |
| ·经济资本管理的转型阶段 | 第80-84页 |
| ·巴塞尔新资本协议诞生 | 第80-82页 |
| ·经济资本管理不断完善 | 第82-84页 |
| ·小结 | 第84-86页 |
| 第5章 欧美商业银行经济资本计量管理 | 第86-114页 |
| ·欧美商业银行经济资本计量范围 | 第86-87页 |
| ·欧美商业银行经济资本计量方法 | 第87-101页 |
| ·信用风险经济资本计量方法 | 第87-92页 |
| ·市场风险经济资本计量方法 | 第92-95页 |
| ·操作风险经济资本计量方法 | 第95-97页 |
| ·银行账户利率风险经济资本计量方法 | 第97-99页 |
| ·流动性风险经济资本计量方法 | 第99-101页 |
| ·英国巴克莱银行银行经济资本计量管理案例分析 | 第101-109页 |
| ·巴克莱银行概况 | 第101-102页 |
| ·信用风险 | 第102-107页 |
| ·市场风险 | 第107-108页 |
| ·操作风险 | 第108页 |
| ·其他风险 | 第108-109页 |
| ·风险间分散效应 | 第109页 |
| ·欧美商业银行经济资本计量管理的先进性及存在的问题 | 第109-112页 |
| ·欧美商业银行经济资本计量管理的先进性 | 第109-111页 |
| ·欧美商业银行经济资本计量管理存在的主要问题 | 第111-112页 |
| ·小结 | 第112-114页 |
| 第6章 欧美商业银行经济资本配置管理 | 第114-129页 |
| ·经济资本配置概述 | 第114-118页 |
| ·经济资本配置框架 | 第114-116页 |
| ·经济资本配置意义 | 第116页 |
| ·经济资本配置目标 | 第116-117页 |
| ·经济资本配置原则 | 第117-118页 |
| ·经济资本配置路线 | 第118页 |
| ·经济资本配置模型 | 第118-120页 |
| ·模拟损失配置法 | 第119页 |
| ·预期损失配置法 | 第119页 |
| ·损失变化配置法 | 第119页 |
| ·资本增量配置法 | 第119-120页 |
| ·美国美洲银行经济资本配置管理案例分析 | 第120-125页 |
| ·美洲银行概况 | 第120页 |
| ·维度设置 | 第120-121页 |
| ·初始计算 | 第121-122页 |
| ·规划定量求解 | 第122-123页 |
| ·专家定性调整 | 第123-125页 |
| ·欧美商业银行经济资本配置管理先进性及存在的问题 | 第125-127页 |
| ·欧美商业银行经济资本配置管理的先进性 | 第125-126页 |
| ·欧美商业银行经济资本配置管理存在的主要问题 | 第126-127页 |
| ·小结 | 第127-129页 |
| 第7章 欧美商业银行经济资本绩效评估管理 | 第129-144页 |
| ·绩效评估管理的演进历程 | 第129-132页 |
| ·单一考评主体阶段 | 第130页 |
| ·二元绩效考评主体阶段 | 第130页 |
| ·全面绩效考评阶段 | 第130-132页 |
| ·绩效评估管理的方法 | 第132-135页 |
| ·比率分析法 | 第132页 |
| ·杜邦分析法 | 第132-133页 |
| ·经济增加值法 | 第133-134页 |
| ·平衡计分卡法 | 第134页 |
| ·经济资本法 | 第134-135页 |
| ·绩效评估管理的特点 | 第135-137页 |
| ·经济资本绩效评估 IT 系统先进 | 第136页 |
| ·绩效评估动态管理 | 第136页 |
| ·设置灵活的最低资金成本率要求 | 第136页 |
| ·会计类指标和非会计类指标相结合 | 第136页 |
| ·绩效评估与长期发展战略有机结合 | 第136-137页 |
| ·绩效评估管理的流程 | 第137-138页 |
| ·英国劳埃德银行绩效评估管理案例分析 | 第138-140页 |
| ·劳埃德银行概况 | 第138页 |
| ·经济资本绩效评估管理的实施背景 | 第138-139页 |
| ·经济资本绩效评估管理的实施经验 | 第139-140页 |
| ·经济资本绩效评估管理的实施效果 | 第140页 |
| ·欧美商业银行绩效评估管理的先进性及存在的问题 | 第140-142页 |
| ·欧美商业银行经济资本绩效评估管理的先进性 | 第140-141页 |
| ·欧美商业银行经济资本绩效评估管理存在的主要问题 | 第141-142页 |
| ·小结 | 第142-144页 |
| 第8章 欧美商业银行实施经济资本管理的主要经验及其对我国的启示 | 第144-160页 |
| ·欧美商业银行实施经济资本管理的主要经验 | 第145-147页 |
| ·根据银行自身特点设计经济资本管理方案 | 第145页 |
| ·业务部门的参与及 IT 系统支持是经济资本应用的关键 | 第145-146页 |
| ·充分发挥经济资本作为“风险缓冲器”的作用 | 第146页 |
| ·银行管理以经济资本配置管理为核心 | 第146-147页 |
| ·绩效评估注重业务长期效益和可持续发展 | 第147页 |
| ·我国实施经济资本管理的现状 | 第147-150页 |
| ·中国建设银行的经济资本管理 | 第148页 |
| ·中国工商银行的经济资本管理 | 第148-149页 |
| ·中国银行的经济资本管理 | 第149-150页 |
| ·中国农业银行的经济资本管理 | 第150页 |
| ·其他银行的经济资本管理 | 第150页 |
| ·我国商业银行实施经济资本管理面临的机遇与挑战 | 第150-152页 |
| ·面临的机遇 | 第150-151页 |
| ·面临的挑战 | 第151页 |
| ·实施路径选择 | 第151-152页 |
| ·我国商业银行实施经济资本管理存在的问题 | 第152-155页 |
| ·经济资本管理理念转变慢 | 第152-153页 |
| ·经济资本计量基础数据有待完善 | 第153-154页 |
| ·经济资本配置管理不能真正引领业务发展 | 第154页 |
| ·经济资本绩效评估机制不够完善 | 第154-155页 |
| ·对我国商业银行实施经济资本管理的建议 | 第155-158页 |
| ·建立全面风险管理体系，构建经济资本实施基础 | 第155-156页 |
| ·强化经济资本管理理念，树立经济资本管理文化 | 第156-157页 |
| ·不断改进银行组织架构和再造业务流程 | 第157页 |
| ·完善基础数据建设，加快信息系统开发和整合 | 第157-158页 |
| ·小结 | 第158-160页 |
| 结论 | 第160-164页 |
| 参考文献 | 第164-170页 |
| 作者简介及科研成果 | 第170-172页 |
| 致谢 | 第172页 |
