| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-23页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·理论意义 | 第11页 |
| ·现实意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-20页 |
| ·国外文献综述 | 第12-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-19页 |
| ·已有文献的评述 | 第19-20页 |
| ·研究内容与方法 | 第20-22页 |
| ·研究内容 | 第20-21页 |
| ·研究方法 | 第21-22页 |
| ·本文的创新点 | 第22-23页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第23-34页 |
| ·随机游走理论 | 第23-24页 |
| ·有效市场理论 | 第24-28页 |
| ·分形市场理论 | 第28-34页 |
| 第3章 股票市场波动性概述 | 第34-41页 |
| ·股票市场波动性的定义 | 第34页 |
| ·股票市场波动性的形成机理 | 第34-36页 |
| ·股票内在价值 | 第34-35页 |
| ·股票的市场价格 | 第35-36页 |
| ·股票市场波动的形成 | 第36页 |
| ·股票市场波动性的典型特征 | 第36-37页 |
| ·尖峰厚尾性 | 第36页 |
| ·波动聚集性 | 第36-37页 |
| ·波动非对称性 | 第37页 |
| ·波动长记忆性和持续性 | 第37页 |
| ·影响股票市场波动性的因素 | 第37-41页 |
| ·长期波动性的影响因素 | 第37-38页 |
| ·短期波动性的影响因素 | 第38-41页 |
| 第4章 中国股票市场波动状况概述 | 第41-52页 |
| ·中国股票市场价格波动的轨迹 | 第41-43页 |
| ·中国股票市场波动的总体特征 | 第43-45页 |
| ·中国股票市场价格指数的统计 | 第45-52页 |
| 第5章 基于 ARCH 模型的中国股票市场波动性研究 | 第52-67页 |
| ·ARCH 模型简介 | 第52-58页 |
| ·沪深两市 ARCH 效应检验 | 第58-60页 |
| ·沪深两市 ARCH 模型的拟合 | 第60-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 第6章 基于 R/S 分析的中国股票市场波动性研究 | 第67-76页 |
| ·R/S 分析法 | 第67-71页 |
| ·HURST 指数的计算 | 第71-74页 |
| ·HURST 指数的检验 | 第74页 |
| ·本章小结 | 第74-76页 |
| 结论 | 第76-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
| 附录 | 第84-86页 |