分位数回归方法及其在金融市场风险价值预测中的应用
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-15页 |
| 1. 绪论 | 第15-36页 |
| ·研究背景和意义 | 第15-17页 |
| ·问题的提出 | 第17-20页 |
| ·国内外研究进展 | 第20-28页 |
| ·研究思路和方法 | 第28-33页 |
| ·研究思路 | 第28-29页 |
| ·研究方法 | 第29-33页 |
| ·论文主要创新点 | 第33-36页 |
| 2. 金融市场风险 | 第36-74页 |
| ·金融风险 | 第36-43页 |
| ·金融风险的定义 | 第36-38页 |
| ·金融风险的特征 | 第38-40页 |
| ·金融风险的分类 | 第40-43页 |
| ·金融市场风险 | 第43-59页 |
| ·金融市场风险的影响 | 第43-45页 |
| ·金融市场风险管理 | 第45-50页 |
| ·金融市场风险度量方法 | 第50-59页 |
| ·金融市场风险度量中涉及到的相关统计量 | 第59-74页 |
| ·金融资产收益率的计算 | 第59-60页 |
| ·描述金融资产收益率分布的统计量 | 第60-64页 |
| ·我国股票市场收益率的统计分析 | 第64-74页 |
| 3. 金融市场风险度量的风险价值(VaR)方法 | 第74-121页 |
| ·风险价值(VaR)概述 | 第75-80页 |
| ·风险价值(VaR)的定义 | 第75-78页 |
| ·风险价值(VaR)的优点与应用 | 第78-80页 |
| ·VaR计算过程与方法 | 第80-90页 |
| ·VaR计算的基本原理与过程 | 第80-82页 |
| ·VaR计算主要方法 | 第82-89页 |
| ·VaR计算的主要方法比较 | 第89-90页 |
| ·VaR计算方法的事后检验 | 第90-97页 |
| ·VaR主要方法与事后检验的实证研究 | 第97-102页 |
| ·基于波动性模型的VaR计算 | 第102-109页 |
| ·处理厚尾和不对称现象的几种统计分布 | 第109-117页 |
| ·实证分析 | 第117-121页 |
| 4. 局部多项式非参分位数估计与VaR度量 | 第121-149页 |
| ·非参数模型与局部多项式估计方法 | 第122-128页 |
| ·非参数模型 | 第122-123页 |
| ·非参数模型的局部多项式估计 | 第123-126页 |
| ·局部多项式估计涉及到的变量选择问题 | 第126-128页 |
| ·非参数模型的局部多项式分位数估计方法 | 第128-137页 |
| ·非参分位数模型 | 第129页 |
| ·局部多项式非参分位数估计及其基本性质 | 第129-131页 |
| ·局部多项式非参分位数估计的窗宽选择 | 第131-134页 |
| ·蒙特卡洛模拟检验 | 第134-137页 |
| ·VaR的非参数建模和分位数估计 | 第137-148页 |
| ·基于分位数回归的VaR参数模型与非参数模型 | 第137-142页 |
| ·实证研究 | 第142-148页 |
| ·本章小结 | 第148-149页 |
| 5. 变系数样条分位数估计与VaR度量 | 第149-171页 |
| ·变系数模型和常见估计方法 | 第149-155页 |
| ·变系数模型 | 第150-151页 |
| ·变系数模型的估计 | 第151-155页 |
| ·变系数模型的分位数估计及其应用 | 第155-163页 |
| ·B样条函数的定义和性质 | 第156-159页 |
| ·变系数模型的B样条分位数估计 | 第159-160页 |
| ·蒙特卡洛模拟研究 | 第160-163页 |
| ·基于变系数B样条分位数回归的VaR度量 | 第163-170页 |
| ·变系数VaR模型的构建 | 第164-166页 |
| ·变系数VaR模型的估计方法 | 第166-167页 |
| ·实证研究 | 第167-170页 |
| ·本章小结 | 第170-171页 |
| 6. 加权分位数Copula方法与VaR度量 | 第171-217页 |
| ·Copula理论 | 第172-192页 |
| ·Copula函数定义 | 第172-174页 |
| ·Copula函数性质 | 第174-176页 |
| ·Copula函数分类 | 第176-185页 |
| ·基于Copula的相关性测度指标 | 第185-192页 |
| ·Copula函数的参数估计和模型选择方法 | 第192-200页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第193-196页 |
| ·Copula函数的模型选择 | 第196-198页 |
| ·蒙特卡洛模拟实验 | 第198-200页 |
| ·加权分位数Copula方法 | 第200-216页 |
| ·Copula分位数曲线及其性质 | 第201-205页 |
| ·加权分位数Copula估计 | 第205-210页 |
| ·模拟与应用 | 第210-216页 |
| ·本章小结 | 第216-217页 |
| 参考文献 | 第217-245页 |
| 后记 | 第245-246页 |
| 致谢 | 第246-248页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第248页 |
