| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·研究内容与结构 | 第12-13页 |
| 第二章 金融市场的相关知识背景 | 第13-23页 |
| ·隐马尔科夫模型原理 | 第13-15页 |
| ·马尔科夫链 | 第13-14页 |
| ·隐马尔科夫模型的一般形式 | 第14-15页 |
| ·收益率与波动率 | 第15-20页 |
| ·收益率的种类 | 第15-17页 |
| ·波动率的种类和特征 | 第17-20页 |
| ·状态空间模型与卡尔曼滤波 | 第20-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 隐马尔科夫波动率模型 | 第23-30页 |
| ·模型框架[30] | 第23-24页 |
| ·模型的参数化过程 | 第24-25页 |
| ·参数的极大似然估计 | 第25-27页 |
| ·波动率预测 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 基于 T-HMM 模型的实证分析 | 第30-41页 |
| ·数据预处理 | 第30-31页 |
| ·模型建立 | 第31-38页 |
| ·GARCH 与 T-GARCH | 第31-35页 |
| ·T-HMM(5) | 第35-36页 |
| ·T-HMM(5)与 GARCH、T-GARCH 的基本特征 | 第36-38页 |
| ·预测 | 第38-40页 |
| ·评价指标 | 第38-39页 |
| ·实证结果 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 附录 | 第47页 |