| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·相关研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·相关评述 | 第13-14页 |
| ·研究思路与论文框架 | 第14-15页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·技术路线图 | 第15页 |
| ·本文的创新点 | 第15-18页 |
| 第2章 商业银行内部欺诈风险的形成机理及特征 | 第18-28页 |
| ·内部欺诈风险的定义 | 第18-19页 |
| ·操作风险的定义 | 第18页 |
| ·内部欺诈风险的定义 | 第18-19页 |
| ·我国商业银行内部欺诈风险的形成机理 | 第19-24页 |
| ·委托—代理关系引发的道德风险 | 第20-21页 |
| ·信贷过程中的寻租行为 | 第21-23页 |
| ·赌徒心理下的铤而走险 | 第23-24页 |
| ·商业银行内部欺诈风险的特征 | 第24-28页 |
| ·内部欺诈风险具有内生性和人为性 | 第24-25页 |
| ·内部欺诈风险具有低频高损性 | 第25页 |
| ·内部欺诈风险的发生具有周期性 | 第25-28页 |
| 第3章 商业银行内部欺诈风险压力测试方法及损失模型的选择 | 第28-36页 |
| ·商业银行内部欺诈风险压力测试方法 | 第28-31页 |
| ·商业银行压力测试简介 | 第28-29页 |
| ·商业银行内部欺诈风险压力测试的基本方法 | 第29-31页 |
| ·商业银行内部欺诈风险压力测试模型选择 | 第31-34页 |
| ·内部欺诈损失额度分布模型 | 第31-32页 |
| ·内部欺诈损失频率分布模型 | 第32页 |
| ·基于蒙特卡洛模拟的内部欺诈损失度量 | 第32-33页 |
| ·商业银行内部欺诈风险压力测试建模过程 | 第33-34页 |
| ·商业银行内部欺诈损失数据的收集 | 第34-36页 |
| 第4章 我国商业银行内部欺诈风险压力测试实证 | 第36-48页 |
| ·我国商业银行内部欺诈损失数据收集与说明 | 第36-40页 |
| ·我国商业银行内部欺诈事件数据收集 | 第36页 |
| ·数据分析与说明 | 第36-40页 |
| ·我国商业银行内部欺诈风险压力测试实证 | 第40-48页 |
| ·确定承压指标 | 第40页 |
| ·设计压力因素及压力情景 | 第40-42页 |
| ·运行压力测试 | 第42-43页 |
| ·压力测试结果分析 | 第43-48页 |
| 第5章 对策建议 | 第48-50页 |
| 第6章 结论 | 第50-54页 |
| ·主要结论 | 第50-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录1 本文实证的内部欺诈损失数据 | 第58-63页 |
| 附录2 本文进行蒙特卡洛模拟的matla程序 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读硕士期间的科研成果 | 第68页 |