不同市态下股票收益对货币需求的影响研究
| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·问题的提出与意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外研究概述 | 第12-15页 |
| ·国内研究概述 | 第15-16页 |
| ·文献评述 | 第16页 |
| ·研究思路与文章框架 | 第16-19页 |
| ·研究思路与创新 | 第16-17页 |
| ·文章框架与主要内容 | 第17-19页 |
| 第2章 股票收益影响货币需求的理论机制 | 第19-26页 |
| ·现代货币数量论 | 第19-21页 |
| ·货币需求函数决定 | 第19-20页 |
| ·传导机制 | 第20-21页 |
| ·投资者行为 | 第21-26页 |
| ·认知偏差 | 第21-22页 |
| ·行为偏好 | 第22-26页 |
| 第3章 模型、方法与数据 | 第26-33页 |
| ·模型设定与方法 | 第26-29页 |
| ·VAR模型与协整理论 | 第26-27页 |
| ·向量误差修正与因果检验 | 第27-28页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第28-29页 |
| ·变量选取与数据来源 | 第29-31页 |
| ·变量选取 | 第29-31页 |
| ·数据的来源 | 第31页 |
| ·股票市态的划分与样本区间选择 | 第31-33页 |
| 第4章 实证检验与分析 | 第33-44页 |
| ·平稳性检验与分析 | 第33-34页 |
| ·向量自回归模型(VAR)的建立 | 第34-35页 |
| ·模型识别与估计 | 第34页 |
| ·模型平稳性检验 | 第34-35页 |
| ·协整检验与分析 | 第35-39页 |
| ·熊市状态下的协整检验 | 第35-36页 |
| ·牛市状态下的协整检验 | 第36-39页 |
| ·向量误差修(VEC)与GRANGER因果检验 | 第39-40页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第40-44页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第40-42页 |
| ·方差分解与分析 | 第42-44页 |
| 第5章 结论与政策涵义 | 第44-48页 |
| ·研究的主要结论 | 第44-45页 |
| ·政策涵义 | 第45-46页 |
| ·研究展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第52-53页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第53页 |
